2025 포스트시즌 퀀트 투자전략 (1) :: 매수 타이밍, VIX 지수 갱신과 한국 대형주, 포트폴리오의 분할 - 정적자산배분
2025 포스트시즌 퀀트 투자전략 매수타이밍, VIX 지수와 대형주, 정적자산배분 엔지피디아 2025 포스트시즌 퀀트 전략 지난 4월 나름대로 선전한 정적자산배분과 소형주 퀀트 포트폴리오를 정리하고, 오랜만에 포스트 시즌을 준비했다. 지금까지는 계절성에 따라서 11월~4월까지만 주식 비중을 높였고, 5월 이후에는 대부분 채권형 자산으로 수비했는데 올해는 환경이 조금 달라졌다. 늘어난 유동성을 관리하기 위한 N 가지 포트폴리오가 필요했고, 한동안 책과 연구를 찾아보며 2025년 5월~10월 포스트시즌을 준비했다. 그 결과를 정리하기 전에 고민했던 포인트 들을 정리해 보았다. 0️ 목표 주식, 채권, 원자재, 리츠 등으로 자산을 분배하면 장기적으로 6~7% 정도의 기대수익률을 갖는다. 주식과 리츠의 분배 비중이 높아질수록 기대수익률과 MDD가 함께 상승함. 여기서 몇 가지 자산 운용을 통해 소폭이지만 자산 배분 포트폴리오를 개선할 수 있음. 이동평균선(90일, 120일, 180일 등)