2024-2025 시즌 퀀트 후기 :: IRP/ISA 한국형 올웨더 포트폴리오(10말 매수~4말 매도), 소형주 포트폴리오(11말 매수~5말 매도) Review

2024-2025 시즌 퀀트 후기 정적자산배분, 소형주 포트폴리오 엔지피디아 2024-2025 시즌 퀀트 전략 후기 2024년 10월, 부동산으로 인한 유동성 위기로 전력 유출이 심한 상태에서 과거보다 축소된 규모의 드림팀을 구성하였다. 작년(23-24 시즌)에는 정적자산배분(3계좌), 동적자산배분(1계좌), 퀀트 계좌(6계좌), 파킹 통장까지 총 10개 넘는 계좌를 운용하였는데, 이번에는 IRP, ISA, 통합 퀀트 계좌 3개로 도전하였다.

그 결과 이번 시즌 성적표는 아래와 같다. 퀀트 전략 매수 시점 매도 시점 매도 손익[%] 배당 수익[%] 합산 손익[%] 비고 IRP 계좌 정적자산배분 (한국형 올웨더) 10월 말 4월 말 +1.76 +1.55(추정) +3.31 한국 주식 25% 미국 주식 25% 한국 채권 17.5% 미국 채권 17.5% 금 현물 15% ISA 계좌 정적자산배분 (올웨더 확장형) 11월 말 4월 말 +2.04 +1.91...