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분할매수에 대한 고민 - 주식 분할매수 DCA

분할매수에 대한 고민 - 주식 분할매수 DCA sharonmccutcheon, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존가 로댕입니다. 생각해보니 그동안 크게 간과하고 있던 것이 있었습니다. 투자 전략을 짤 때 목돈으로 굴리는 전략만 생각했었는데요. 월급쟁이라면 월마다 월급을 받을테고 결국 투자의 원천도 월급인데, 이 월급에 대해서 많이 고려하고 있지 않았습니다. 그래서 월급과 같이 주기적인 현금흐름이 발생할 경우 어떤 방식으로 투자에 적용하면 좋을지 고민하다가 이 책을 만나게 되었습니다. Value Averaging : The Safe and Easy Strategy for Higher Investment Returns 없음 저자 Edleson, Michael E. 출판 Wiley 발매 2006.10.13. 번역본으로 '안전한 투자법'이 있는데 절판되서 구하기가 참 어렵네요. 따박따박이라서 중요한 것 월급의 특징에 대해서 생각해봤으면 좋겠습니다. 매 월 정해진 금액이 들어온

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DCA 수식은 이렇게 적용했습니다.

DCA 수식은 이렇게 적용했습니다. sharonmccutcheon, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존가 로댕입니다. 지난 포스팅에 이어 오늘도 DCA에 관련된 이야기 입니다. 수식은 이렇게 적용했습니다. 오늘 포스팅의 주요 내용은 '어떤 수식을 적용했는지'에 대한 내용입니다. 일단 간단하게 바로 수식 하나를 살펴보겠습니다. 이 수식이 핵심이므로 요것만 이해해도 DCA를 활용할 수 있으실겁니다. 일단 Vt는 목표금액입니다. 여러분이 투자기간 종료후 받고 싶은 돈 입니다. 1억이 될수도 10억이 될 수도, 아니면 그 이상이 될 수도 있습니다. C는 매 기간마다 투자하는 돈입니다. t는 기간인데요. 10년 기간을 잡고 매월 투자한다면 10X12 = 120이 t가 되고요. 10년동안 분기마다 투자한다고하면 10X4 = 40이 됩니다. 여기까지는 쉽죠? 문제는 R인데.. 일종의 예상 투자금의 상승률입니다. 책에서 읽은 논리를 그대로 가져오면요. 물가상승률과 투자자산 증가율의

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사라져버린 자산배분 서비스

사라져버린 자산배분 서비스 stobbewtf, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근에 투자전략을 이것 저것 고민중인데, 메인은 ETF를 활용한 자산배분 전략에 DCA나 VA를 결합하는 방법에 대해 고민하고 있습니다. 그래서 자산배분 전략을 도와주는 여러 사이트나 앱을 뒤져보고 있는데요. 역시나 스노우볼72가 가장 좋더라고요. 예전에 오XX이라는 어플에서 개인적으로 요청이와 어플을 사용해보면서 피드백을 드린적이 있었습니다. 그 기억이 나서 들어가보려고 했는데.... 없어졌더라고요... 가장 최근 관련어플 게시글을 찾아봤는데 23년도 1월이 마지막인 듯 합니다. 출처 : 블로거 쫑 21년도 글입니다만, 과거에 코인도 같이 확인할 수 있도록 한 것 같더라고요. 출처 : ice33352.tistory.com 추측 컨데 상승 장에서 만들어졌는데 22년 하락기를 지나가면서 버티지 못한 것 같습니다. 당시 해당 어플을 사용하면서 놀랐었던 점이 몇가

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크레딧 신용을 본다 - 채권 금리 뜻

크레딧 신용을 본다 - 채권 금리 뜻 nathjennings_, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 저번 포스팅에 이어 채권의 '신용'에 대한 이야기 입니다. 크레딧 스프레드 최근 신문기사를 가져왔는데요. 어떤 의미인지 파악해보려고 합니다. 단기물 위주 크레딧 스프레드가 확대되었다... 회사채 투자심리를 가늠할 수 있는 크레딧 스프레드가 최근 큰 폭으로 하락했다.... 이게 머선 외계어인지 싶으신가요? 이게 결국 '신용 프리미엄'에 대한 내용입니다. 다시 채권 금리의 구성을 살펴보겠습니다. 금리 = 무위험수익률 + 만기 프리미엄 + 신용 프리미엄 여기서 국가가 발행하는 채권을 생각해봅시다. 그러면 신용에 대한 프리미엄을 요구할 수 있을까요? 상식적으로도 가장 신용이 탄탄한 주체는 국가잖아요? 그래서 국가에서 발행하는 국채는 무위험수익률에 만기 프리미엄을 얹어서 금리가 구성된다고 봐도 됩니다. 그런데 회사채는 아니죠. 회사채는 쉽게

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생각이 나지 않을 때는 이렇게 하자 <전뇌사고>

생각이 나지 않을 때는 이렇게 하자 <전뇌사고> 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘부터 그간 제대로 하지 못했던 서평을 다시 올려보려고 합니다. 그 첫번째 책은 바로 간다 마사노리의 '전뇌사고'입니다. 전뇌사고 저자 간다 마사노리 출판 알에이치코리아 발매 2023.04.28. 가끔 유튜브나 기사를 통해 정말 천재적인 아이디어다!! 라고 생각되는 아이템을 가지고 사업을 하시는 분들을 보게 됩니다. 도대체 저 사람들은 어떻게 사고하기에 저런 생각을 할 수 있었을까? 아마 이 책이 그 답이 아닐까 합니다. 전뇌사고 모델 일단 책에서 이야기 하는 '전뇌사고 모델'을 간략하게 요약해보면 아래와 같습니다. 총 0단계에서 5단계까지 있습니다. 이 전뇌사고 모델을 통해 사고할 때 고객을 만족시킬 창의적인 생각이 가능합니다. 0단계는 쉽게 이야기 해서 준비 단계입니다. 그 다음은 1단계 이겠죠? 여기서 부터 상식과 다른 방식으로 진행됩니다. 1단계에서 결과를 먼저 생각하거

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금리 하락이 다 같은 금리 하락이 아니다!

금리 하락이 다 같은 금리 하락이 아니다! markusspiske, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 지난 채권 포스팅에 이어서 오늘은 채권 투자시 고려해보셨으면 하는 포인트 하나를 보려고 합니다. 금리 하락 이전 크레딧 스프레드에 대한 내용을 다룰때 첨부 했었던 그림인데요. 기억이 나시나요? 이 그림에 대해서 조금더 깊게 생각해볼게요. 여기서 금리는 채권에 대해 시장에서 매긴 금리에요. 채권 종목마다 시장에서 매기는 금리가 모두 다릅니다. 단, 비슷한 채권일 수록 이 금리는 비슷하겠죠? 금리의 구성을 다시 살펴보면 총 세가지 인거 이제 다들 아실겁니다. 금리 = 무위험수익률 + 만기 프리미엄 + 신용 프리미엄 금리가 떨어지면 채권 가격은 오른다 금리와 채권 가격이 반비례 관계라는 점은 다 아실겁니다. 연 초반부터 금리 인하 기대감에 '채권이 유망합니다!!'기사가 많이 나왔었죠? 여기서 반문해 봅시다. "과연 그럴까요?" 기준금리 인하가

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받아보자 채권 금리

받아보자 채권 금리 markusspiske, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 지난 포스팅에서 채권 투자시 금리 하락에 베팅하면서 고려해야할 부분을 말씀드렸는데요. 사실 채권은 금리 하락 자체 뿐만아니라 만기까지 가져가면서 채권에서 나오는 이자가 또 쏠쏠하거든요. 이 이야기를 해볼까 합니다. 만기수익률 영어로하면 YTM(Yield To Maturity)라고 하는데요. 특정 채권을 지금 사서 만기까지 가져갔을 때 얻을 수 있는 수익률을 이야기합니다. 만기까지 가져갔을 때에는 주기적으로 발생하는 이자수익과 만기 시점에 돌려받는 원금이 있는데요. 이 모든 현금흐름을 고려한 수익률이 YTM입니다. 산식은 생략할게요. techdailyca, 출처 Unsplash 단, 이렇게 생각해 볼 수 있어요. 일단 채권을 직접 구매한 상태에서 금리가 하락하길 기대했는데 그러질 못한 경우 평가 손실이 발생하는데요. 손실이 발생했다고 호들짝 놀라서 팔아버리지

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생각할 것은 많은데 정리가 안 된다면?&lt;겟 스마트&gt;

생각할 것은 많은데 정리가 안 된다면?<겟 스마트> 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 '겟 스마트' 서평에 대한 포스팅입니다. 겟 스마트 저자 브라이언 트레이시 출판 빈티지하우스 발매 2017.11.25. 혹시 그런 경험 없으신가요? '이런 저랜 생각과 아이디어는 많은데, 정리는 잘 안되고, 어떻게 해야될지 몰라서 그냥 흐지부지 되는 경우' 말이에요. 아마 이 책이 해답이 될 것 같습니다. GOSPA모델 책에서 이렇게 질문하고 있습니다. 당신은 삶에서 정말, 정말, 정말 무엇을 하고 싶은가? 우리는 살면서 정말 하고 싶은 것들이 많습니다. 자기계발 뿐만 아니라 여행과 스포츠 등 여가활동 까지도요. 그런데 책에서는 단순히 그냥 하고 싶은 것이 아니라 '정말'하고 싶은 것이 무엇인가 생각해보라고 합니다. 그것도 '정말'을 세 번이나 강조하면서요. 만약 정말 하고 싶은 것이 있다면 그 미래를 상상해 봅시다. 그리고 GOSPA모델을 통해 접근해 봅시다. GOS

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미국 채권에 투자하신다면?

미국 채권에 투자하신다면? austindistel, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 드디어 미국의 순저축이 마이너스로 돌아섰습니다. 출처 : Federal Reserve Bank of San Francisco 미국의 경제를 지탱하고 있는 강한 축인 개인 소비가 꺾일 여지가 보이기 시작했습니다. 그렇다면 물가안정도 기대해 볼 수 있고, 물가가안정되면 금리인하도 기대해볼 수 있고.... 그럼 어디에 투자하지? "금리가 떨어지면 오르는 자산에 투자해야 되니까 채권이네!!!" 라고 생각하고 계신가요? 금리가 떨어지면 채권만 가격이 바뀌지 않는다. 아마 미국의 기준금리 인하에 배팅하기 위하여 미국 채권 투자를 고려하시는 분들이 꽤나 있는 것 같습니다. 맞습니다. 미국 기준금리가 떨어지면 미국 채권 가격이 오를 가능성이 높습니다. 채권 금리를 구성하고 있는 무위험수익률이 떨어지니까요. 거기에 금리가 떨어지면 다시 투자심리가 살아나면서 만기프리미엄

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가계빚이 줄어들었다고 합니다.

가계빚이 줄어들었다고 합니다. homajob, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근에 한국은행에서 1분기 가계신용(잠정)발표가 있었는데요. 관련해서 기사가 나오고 있더라고요. 출처 : 파이낸셜 뉴스 그래서 진짜인지 한국은행 보도자료를 살펴보려고 합니다. 원문은 아래 링크를 참고해주세요. 2024년 1/4분기중 가계신용(잠정) | 보도자료(상세) | 커뮤니케이션 | 한국은행 홈페이지 한국은행과 관련된 보도자료 제공 게시판 www.bok.or.kr 일단 가계신용 증감액을 보니 이번 분기 줄어든게 보입니다. 대출은 크게 가계대출과 판매대출이 있는데요. 가계대출은 일반가계에 대한 금융기관 등의 대출이고, 판매신용은 카드, 할부, 백화점, 자동차회사등에 외상으로 거래한 내역입니다. 출처 : 한국은행 특히 판매신용의 감소폭이 더 높군요. 아래 표는 숫자로 정리해놓은 도표인데요. 확실히 1분기에 전분기 대비 2.5조원 가계신용이 줄었습니다. 가계대

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투자 숙련자를 위한 책 - 돈의 규칙

안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 둥그래님 독서모임을 하면서 읽게 된 '돈의 규칙'에 대한 서평입니다. 이 책을 읽으면서 들었던 생각이 하나 있는데요. 바로 '초보를 위한 책은 아니라는 점'입니다. 쉬운 내용 같지만 읽으면서 참 고민한 내용이 많은데요. 그래서 오히려 초보들이 아닌 투자에 수년 간의 경험과 통찰을 가진 '경험이 많은 투자 숙련자를 위한 책'이 아닐까 합니다. 책의 주요 내용은 '화폐 가치는 계속 떨어진다' '레버리지를 활용하자'와 같은 많이 들어보셨던 내용일 수 있지만 저는 생각이 조금 다릅니다. 그래서 어떻게 다른지를 중점으로 서평을 공유합니다. 화폐의 가치는 녹아내린다. 이미 많이 들어보셨을 겁니다. "화폐의 가치는 녹아내린다." 출처 : 돈의 규칙 실제로 화폐의 가치는 인플레이션에 따라서 꾸준하게 쪼그라들고 있습니다. 십년 전 과자 한 봉지에 500원이었지만, 지금은 1,000원이 넘는 것처럼요. 그래서 우리의 '구매력'은 계속 줄

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대한민국은 가난해지고 있다?

대한민국은 가난해지고 있다? max_thehuman, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 얼마전 이런 기사가 나왔더라고요. 충격적이죠? 7년 만에 최대 감소폭이라니 7년 만에 가장 빠른 속도로 구매력이 줄어버렸습니다. 통계청 보도 원문은 아래 링크를 참고해주세요. 2024년 1/4분기 가계동향조사 결과 보도자료 | 가계동향조사 | 물가 · 가계 | 보도자료 | 새소식 : 통계청 통계청 www.kostat.go.kr 조금 더 디테일하게 살펴보면 근로소득이 감소한 것이 영향이 큰 것 같습니다. 대기업 실적부진에 따른 상여금 감소가 원인인 듯 합니다. 올해 절반도 지나지 않은 시점입니다만, 그래도 수출이 반등하면서 생각보다는 양호한 그림을 보이고 있어 현재 소득 감소는 일시적인 현상으로 볼 수도 있을 것 같은데요. 다만, 1분기와 같은 추세가 이어진다면 정말 많은 고민이 될 것 같아요. (진짜 10년의 시간간격을 두고 일본을 따라가는 건 아닌지

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쉽지만 확실한 돈 관리 방법 - 내 돈을 지키는 안전한 투자법

안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 최근에 읽었던 '내 돈을 지키는 안전한 투자법'에 대한 서평입니다. 왜 이 생각을 못했지? DCA라고 아시나요? 정해진 금액을 투자하는 가장 단순하고 쉬운 투자법입니다. 매 월 100만원씩 미국 주식에 투자하겠다고 하면, 매 월 정해진 날짜에 100만원씩 SPY를 사는 방식입니다. 참 쉽죠? DCA에도 단점이 있는데요. 투자가 진행될 수록 추가 투자하는 금액에 대한 효과가 희석 됩니다. 처음 100만원을 투자하고, 그 다음 100만원을 투자한다고 하면 추가 투자하는 100만원이 포트폴리오에 미치는 영향이 어마어마 하겠죠. 그런데 1억원을 이미 투자한 상태에서 100만원을 투자한다? 그 영향이 얼마나 될까요? 이 책은 이런 DCA를 한 단계 업그레이드 한 전략인 VA를 소개하고 있습니다. Value Averaging의 약자인데요. 아이디어는 단순합니다. DCA는 정해진 금액을 투자하는 방법이라면 VA는 정해진 금액이 되도

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ELS 뜻, 쉽게 알아보자 ELS

ELS 뜻, 쉽게 알아보자 ELS pablogamedev, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 ELS에 대해서 최대한 쉽고 재미있게 알아볼까 합니다. ELS가 뭔디? 일단 ELS의 뜻을 알아봐야겠죠? ELS는 Equity-Linked Securities의 약자로 주식 연계 증권이라고 합니다. 비슷한 상품으로 ELB나 DLS가 있는데, 큰 틀에서 ELS와 유사하니 일단 ELS만 알고있어도 나머지는 이해하기 쉬울겁니다. 주식은 아닌데 주식과 연계되어있다니... 감이 잘...오지 않죠? ELS는 우리나라를 대표하는 KOSPI200이나 (문제의)홍콩지수, 미국 S&P500지수 등에 연계가 되요. 즉, 이 주가 지수들의 변동에 따라 수익률이 결정되는 상품이에요. ELS를 이해하기 위해서 필요한 세 가지 ELS는 일반적인 주식과 달리 '만기'가 있습니다. 대부분의 만기는 1에서 3년 인데요. 따라서 앞서 말씀드린 어떤 지수와 연계가 되는지(기

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코인 퀀터스 사용해봤습니다.

코인 퀀터스 사용해봤습니다. ilyapavlov, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 사실 ELS글을 써야하는데....자꾸 여기에 눈이 가네요. 바로 코인 퀀터스!!! 기존에 주식으로만 가능하던 퀀터스가 드디어 코인으로 확장했습니다. 자 그럼 바로 써봐야죠? 추세전략을 짜보겠습니다. 기준은 이격도로하고 20일 단순이동평균 선 대비 101보다 높을 경우 투자해보겠습니다. 코인은 대장 비트코인으로~ 거래비용은 0.05%를 적용했습니다. 결과는 아래와 같아요. 일단 해석이 조금 필요하겠죠? 벤치마크는 비트코인 가격인 것 같습니다. 가격 데이터 자체는....업비트인지, 바이낸스인지, OKX인지 잘 모르겠습니다. 아무튼 성과 자체는 비트코인보다 좋았네요. 와우! 메뉴얼에 보면 예시 전략이 하나 나와있어요. 일종의 눌림목 전략입니다. 요 전략도 한번 돌려볼까요? 코인은 솔라나로 하고 헐 이동평균 10, 20, 60, 200일 선보다 현재 가격이 높으

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홍콩 ELS사태에 대해

홍콩 ELS사태에 대해 usmanyousaf, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 최근 핫한 이슈중에 하나인 홍콩 ELS 사태에 대해 말씀드리려고 합니다. 진짜 일어나버렸다. '홍콩'이 들어가는 만큼 홍콩지수를 기초로 한 ELS입니다. 만약 지금부터 2년 뒤에 KOSPI가 반토막 날 확률이 얼마나 된다고 생각하시나요? 사실 이런 극단적인 상황은 거의 벌어지지 않는다고 봐야죠. 그런데 이게 홍콩지수에서 발생해버렸습니다... 어디까지 내려가니~ 그래서 투자결과는 개인의 책임? 자 그래서 홍콩ELS가 그저 손실문제로 이렇게 시끌벅적 한 걸까요? 그렇지 않습니다. 투자는 개인 책임이죠. 맞습니다. 그런데 이렇게 생각해보세요. 누군가 여러분에게 투자를 권합니다. "괜찮아요 괜찮아요. 요거 투자하면 돈 번다니까요. 설마 주가지수가 반토막이 나겠어요?" 라고 이야기하는 겁니다. 생각해보니 2년 안에 주가지수가 반토막날 일이 없겠다 생각했어요.

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금감원 신고말고 교육자료 보러가자

금감원 신고말고 교육자료 보러가자 brookecagle, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 금감원에 이런 것도 있었다니 평소 금감원 사이트 들어갈 일이 많이 없으시죠? '금감원'이라고 하면 뭔가 감시를 하는 무시무시한 이미지가 떠오르는데요. 사실 일반 시민분들에게 정말 필요한 콘텐츠를 많이 만들고 있더라고요. 로댕 블로그를 어떻게 운영하면 좋을까 고민을 많이 했는데요. 이 금감원 자료들에서 힌트를 얻을겸, 또 소개해볼겸 포스팅을 작성해봅니다. 일단 e-금융교육센터에 들어가보자 먼저 금감원에서 소정의 금액을 받지 못한 사실을 말씀드리겠습니다. (즉, 광고 아님) 일단 금감원 e-금융교센터에 들어가봅시다. 콘텐츠 검색 | 콘텐츠 한 눈에 | 포털사이트 동영상 검색결과( 190 건) 인증 유용한 금융정보 따라하기 Step by Step! 12화 제작 금융감독원 조회수 17950회 금융감독원의 [상속인 금융거래 조회] 서비스 활용하기 청년기 중

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채권에 대한 이야기

채권에 대한 이야기 mattyzzy, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 주로 주식과 암호화폐에 대한 이야기를 많이 써서 그렇지 채권이 정말정말 중요합니다. 저는 당연히 채권에 대한 이야기를 한 번쯤은 블로그에서 언급한 것 같은데... 블로그 글에 제대로 언급한 적이 없더라고요. 채권의 위상 여러분은 가장 중요한 경제지표 하나를 꼽으라고 하면 무엇을 꼽으시겠습니까? 저는 '금리'를 꼽고 싶습니다. 그만큼 금리는 경제 전반에 미치는 영향이 큽니다. 실제로도 이 금리의 방향에 따라 주가가 출렁거리고, 비트코인 가격에도 영향을 미치며, 환율이 오르고 있으며, 이에 따라 물가에도 영향을 미치고 있습니다. 그만큼 금리는 중요중요 하다는 거죠. 그리고 이 금리에 직접적인 영향을 받는 증권이 있었으니 바로 '채권'입니다. 금리가 오르면 채권의 가격이 내려가고, 금리가 떨어지면 채권의 가격이 올라갑니다. 이 정도는 다들 아시죠? 몰라도 괸찮습니다. 여기

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오늘 가격과 내일 가격은 다르다 - 채권 뜻

오늘 가격과 내일 가격은 다르다 - 채권 뜻 ninjason, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 채권을 이해하기 위한 가장 기본적인 개념 하나를 설명하려고 합니다. 바로 "화폐의 시간가치"인데요. 뭔가 단어만 보면 무지무지 어려울 것 같은데, 사실은 정말 단순한 개념이니까 천천히 따라와 주세요. 아이스크림 가격이 변한다. 월드콘이라는 아이스크림 알고계신가요? 혹시 꼬리가 짤려서 슬퍼하신 경험도 있으신가요? 아...정말 사진만 봐도 슬프네요. 이 월드콘의 가격은 얼마일까요? 찾아보니 한 개에 1,200원정도 하는군요. (인터넷 가격이라 싼듯요? 아무튼!!) 그런데 이 월드콘이 1,000원이던 시절이 있었고, 700원이었던 시절도 있었다는 사실 알고 계신가요? 정말 똑!!!같은 월드콘인데 가격이 계속 올랐습니다. 물론 당연하게 생각할 수 있어요. 물가가 상승하니까요. 10년 전에 월드콘 하나의 가격이 1,000원이라고 가정해봅시다.

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채권의 가격은 금리가 정한다 - 채권 금리

채권의 가격은 금리가 정한다 - 채권 금리 mohammad_samir, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 채권의 가격이 어떻게 정해지는지 살펴보려고 합니다. 결국은 금리 지난 포스팅에서 월드콘 이야기를 했었죠. 10년전 월드콘 가격이 1,000원이었는데, 지금은 1,200원이 되었습니다. 동일한 비율로 10년 후의 월드콘 가격을 예상해보면 1,440원 입니다. 이 과정을 반대로 계산해봅시다. 10년 뒤 미래의 1,440원의 가격을 현재 시점으로 가져오는거죠. 그렇다면 수식은 요롷게 되고요. 미래가치는 1,440원이고 분자의 r은 10년간의 물가상승률을 의미하므로 20%를 대입하면 됩니다. 이렇게 해서 계산해보면 1,200원이 됩니다. 이제 채권으로 돌아와보죠. 채권은 미래에 정해진 금액으로 이자와 원금을 갚을 약속인데요. 따라서 미래 얼마를 받을지 정해져있습니다. 위 수식과 동일한 방법으로 미래에 받을 채권금액으로 현재 채권가격을

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채권 투자에서 꼭 알아야할 개념 - 듀레이션

채권 투자에서 꼭 알아야할 개념 - 듀레이션 golfarisa, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 저번 포스팅에 이어 채권의 금리 민감도에 대해서 이야기 할 건데요. 결론부터 말씀드리자면 이 금리 민감도를 '듀레이션'이라고 합니다. 듀레이션 직관적으로 이해해보기 아래 채권 두개를 비교해 봅시다. A, B채권은 지금하는 이자(표면금리)도 같고 원금도 같은데요. 한가지가 다릅니다. 바로 만기에요. 이럴 경우 A채권과 B채권의 가격은 어떻게 계산하면 될까요? A채권 B채권 만기 1년 2년 원금 1,000원 1,000원 표면금리(연) 5% 5% 시장금리(연) 10% 10% 지난 포스팅을 참고해서 각각 채권의 가격을 계산해보면 아래와 같습니다. 수식대로 계산해보면 A채권은 955원 B채권은 913원이 나옵니다. 여기서 만약에 시장금리가 1%올랐다고 가정해보겠습니다. 그러면 시장금리가 11%가 되겠죠? 이럴 경우 각각의 채권 가격은 어떻게

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4월 투자 복기

4월 투자 복기 towfiqu999999, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 4월 투자 성과를 복기해보려고 합니다. 최악의 한 달? 전체적인 수익률 추이는 아래와 같습니다. 4월 한 달간 정말 무너져 내리는 수익률 그래프 입니다. 수치로 보면 한 달 동안 -6.29% 수익률을 기록했습니다. 수익률 모니터링 이후 최악의 수익률 입니다. 주요 요인은? 메인은 역시나 비트코인입니다. 비중이 높은 코인의 흐름이 좋지 못해서 이 영향을 직격으로 받았습니다. 여기에 다른 전략들 성과도 좋지는 않았습니다. 그렇다보니 성과 방어가 잘 되지 않았습니다. 5월은 다시 우상향 해봅시다! 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 정병욱 - 교보문고 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 돈 쓰지 말고 가계부를 써라! 1년에 5,000만 원 모은 월급쟁이가 알려주는 현명하게 돈 불리는 법매달 월급 받는 직장인, 이제 막 돈을 벌기 시작한 사회초년생, 함께 살림을 꾸려가야 하는

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채권 금리 뜻 - 금리는 이렇게 생겨먹었다

채권 금리 뜻 - 금리는 이렇게 생겨먹었다 jrdcphoto, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 채권의 핵심!!이라고 할 수 있는 금리(이자랑 같은 의미로 봐도 무방함)만 뜯어서 살펴보려고 합니다. 돈을 빌려줘볼까요? 여러분은 부자입니다. 뭐...상상이라도 해보는거죠. 돈을 빌려줄건데요. 여러분이라면 어떤 사람에게 어떻게 돈을 빌려줄지 생각해봅시다. 여기 A와 B가 있습니다. A는 좋은 회사에 다니고 있는 월급쟁이이고요. B는 백수입니다. 가지고 있는 돈도 마땅치 않습니다. 이 상황에서 A와 B가 100만원씩 돈을 빌려달라고 했습니다. 일단 정황상 A는 돈을 문제없이 갚을 것 같습니다. 반면 B는....갚을 수 있을지 의심이 가는군요. A에게 돈을 빌려주기로 했습니다. 그래도 공짜로 빌려줄순 없죠. 조금이지만 이자를 받기로 했습니다. 그런데 B가 이걸보고 놀랍니다. "A한테 이자 그것만 받겠다고? 나는 따불로 줄테니까 나한테 빌려

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장기금리가 단기보다 높습니다. - 채권 금리 뜻

장기금리가 단기보다 높습니다. - 채권 금리 뜻 neonbrand, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 지난 포스팅에 이어 금리를 더 살펴보려고 하는데요. 지난 포스팅에서 금리는 '금리 = 무위험수익률 + 신용프리미엄 + 만기프리미엄'로 파악해 볼 수 있다고 말씀드렸습니다. 오늘은 두 개의 프리미엄 중 만기 프리미엄에 대한 이야기 입니다. 일반적으로 장기채 금리가 높습니다. 만기프리미엄은 만기가 긴 채권에 붙는 프리미엄입니다. 따라서 만기가 길 수록 시장에서 해당 채권에 매기는 금리가 높아지는데요. 그래서 일반적으로 만기가 긴 채권의 금리가 높습니다. 보다 일반화 시켜보면 '장기채 금리가 단기채 보다 높다' 정도로 이해하시면 됩니다. 그래서 실제로 한국은행 경제 통계시스템에 들어가서 장기채 금리와 단기채 금리를 비교해보면 장기채의 금리가 높음을 알 수 있습니다. 아래 그래프는 국고채 10년(검정)과 국고채 1년(파랑)의 금리추이 그

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세파 전략 - 초수익 성장주 전략 요약

세파 전략 - 초수익 성장주 전략 요약 kaleidico, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 마크 미너비니의 초수익 성장주 투자 전략인 세파 전략의 개괄적인 내용을 살펴볼까 합니다. 세파 전략이란? 저자인 미너비니 스스로 자신의 전략을 세파 전략이라고 부릅니다. 왜 하필 세파인지는 모르겠네요. 세파전략의 특징이라면 펀더멘탈과 기술적 분석을 적절하게 결합했다는 점 인데요. 말씀드린 것 처럼 저의 방식으로 풀어보면 '선정'과 '매매'에 대해 균형있게 짠 전략입니다. 세파 전략은 총 5가지 핵심 요소로 나눕니다. 추세 펀더멘탈 재료 매수 시점 매도 시점 그리고 이 요소를 가지고 종목별 점수를 매깁니다. 점수매기는 방법은 아래와 같습니다. 트렌드 템플레이트 충족 영업이익, 매출, 마진 증가율, 지수 대비 상대강도등 조건을 충족 과거 초고수익을 달성한 종목과 비교하여 필터링 남은 개별 종목에 대해 상대적 우선순위 정하기 마지막 4에서의 우

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마크미너비니 주가의 성숙 단계

마크미너비니 주가의 성숙 단계 morganhousel, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 마크 미너비니가 책에서 소개하고 있는 주가의 성숙단계에 대해서 포스팅 하겠습니다. 4단계를 거치는 주가 미너비니는 주식에 네 단계의 라이프 사이클이 있다고 합니다. 휴면기, 성장기, 절정기, 하락기로 이루어집니다. 이를 활용하여 4단계로 구분합니다. 1단계 : 무시 국면 2단계 : 상승 국면 3단계 : 고점 국면 4단계 : 하락 국면 글로만 쓰면 이해가 안되니 바로 그림으로 확인해보죠. 출처 : 마크 미너비니 <초수익 성장주 투자> 이렇게 보니 확 이해가 가죠? 1단계와 3단계는 보합 국면입니다. 그 사이에 있는 2단계와 4단계는 상승과 하락이고요. 주가는 이런 라이프 사이클을 따릅니다. 그렇다면 우리가 노려야할 단계는 어디일까요? 바로 2단계 입니다. 상승 국면에 있는 주식에 투자해야 합니다. 문제는 이 2단계를 어떻게 찾아낼 것인가 이겠죠

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마크미너비니 주가의 성숙 단계 - 2단계 종목 찾기

마크미너비니 주가의 성숙 단계 - 2단계 종목 찾기 morganhousel, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘 포스팅은 지난 포스팅에 이어 2단계 종목들 필터링에 관한 내용입니다. 그래서 어떤 종목들이 상승 국면에 접어들었나? 지난 포스팅에서 2단계에 접어든 종목들을 파이썬 코드로 어떤 종목이 2단계에 있는지 살펴봤는데요. 나스닥 상장 종목과 뉴욕거래서 상장종목(합쳐서 대략 8천개? 정도 된 것 같네요)을 전부 살펴봤습니다. 그렇게 필터링 했더니 900개가 넘는 종목이 나왔습니다. 확실히 시장 전체가 상승 국면에 있다보니 종목이 많이 나온 것 같네요. 필터링 된 종목이 너무 많아서 펀더멘탈과 관련된 조건을 추가했습니다. TTM EPS 전년 동기대비 25%이상 NI 상승률이 전년대비 25%이상 이렇게 두 개의 조건을 추가 했습니다. 그렇게 최종 필터링한 종목 수는 70개 정도 됩니다. 그 리스트는 아래와 같습니다. (티커로 표시) S

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주가차트의 베이스 찾기

주가차트의 베이스 찾기 moneyphotos, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 미주 진입 시점에 대한 고민인데요. 기존 포스팅과 마찬가지로 마크 미너비니의 '초수익 성장주 투자'의 책 내용을 토대로 진입시점을 잡아보겠습니다. 베이스를 찾아라 미너비니, 오닐 모두 차트에서 '베이스'를 찾습니다. 그리고 이 베이스를 상향 돌파하는 시점을 매수 시점으로 잡죠. 그러면 어떤 것이 베이스일까요? 아래는 엔비디아 주봉 그래프입니다. 2020년도부터 꾸준한 우상향을 했는데요. (물론 2022년 하반기 조정기를 거쳤습니다.) 중간중간 횡보하는 구간들이 보입니다.(파란 실선) 이런 부분을 '베이스'라고 부르더라고요. 상승 후에 쉬어가는 구간으로 매수와 매도가 팽팽히 맞서는 구간입니다.(제가 임의로 그음) 물론 정확하게 이곳이 베이스이다!라고 정량적으로 표현하기는 어렵습니다. 미너비니는 VCP패턴으로 베이스를 설명하고 있습니다. 이는 오닐의 유명

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정직하지 않은 차트에 투자를?

정직하지 않은 차트에 투자를? precondo, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근에는 미너비니의 세파전략을 포스팅하고 있는데요. 혹시나 했던 댓글이 달리더라고요. 아래와 같은 내용입니다. 엔비디아 주가차트를 통해 전략을 설명드렸는데, 이런 댓글이 달렸습니다. 헬스하시는 선생님 같으신데, 앞뒤로 많은 말이 잘려있어서 정확한 의도는 파악이 되지 않네요. 제 뇌피셜입니다만, 이렇게 생각한건 아니실지요. (페이크가 어떤 의미인지 너무 애매모호해서 휩소라 생각했습니다.) 엔비디아 주가차트는 정직하게 우상향하는 차트니까 전략이 맞아 보이는거고, 요즘에는 휩소가 많아서 언급한 전략이 통하지 않을 것 같다. 혹여 쭈욱 포스팅을 보고 계신 분들이 있을 것 같아서 위 내용에 대한 글을 써보려고 합니다. 정직한 차트가 얼마나 있겠니 맞습니다. 엔비디아 만큼 정직하게 우상향하는 차트가 얼마나 있겠습니까. 지금까지 정리된 전략 내용을 간단하게 정리해보면,

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손절라인 7%를 도출하는 과정

손절라인 7%를 도출하는 과정 lukechesser, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 세파전략에 사용할 만한 출구전략에 대한 고민입니다. 손절은 7% 일단 투자 진입 후에 손실이 7%가 발생했을 경우 기계적으로 손절합니다. 이는 미너비니와 오닐 모두 강조하는 내용입니다. 단, 7%손절라인에 도달해서 손절이 되었다고 해서 재진입하지 말라는 의미는 아닌것 같습니다. 다시 의미있는 베이스를 형성하면 진입을 해도 될 것 같습니다. 손절 7%는 절대적인 기준은 아닙니다. 최소한 조건인데요. 손절라인이 5%일 수도 있고, 4%일 수도 있는 것이죠. 단, 손절라인을 7%이상으로 잡으라는 이야기는 없습니다. 이는 손익의 비대칭성 때문에 그렇습니다. 지난 포스팅과 연결된 내용입니다. 예를 들어보겠습니다. 총 10번의 매매를 한다고 가정하겠습니다. 승률은 50%로 수익과 손실이 번갈아서 발생한다고 생각해봅시다. 아래와 같이 수익과 손실이 발생했습

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익절에 대한 고민

익절에 대한 고민 tingeyinjurylawfirm, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 지난 포스팅과는 반대로 익절에 대해 고민해보겠습니다. 트레일링 스탑 일단 미너비니의 '초수익 성장주 투자'에서 익절과 관련된 명확한 기준은 제시하고 있지 않은데요. 몇가지 힌트 정도는 알려주고 있습니다. 그 중 첫번째가 트레일링 스탑입니다. 트레일링 스탑은 주가 추이를 따라가는 가상의 추세선을 만들고 이 추세선과 주가의 흐름이 상반될 경우 포지션을 바꾸는 방법입니다. 애플을 예시로 살펴보겠습니다. 아래 그래프는 트레이딩 뷰에서 마음에 드는 트레일링 스탑을 사용해서 익절 라인을 그어본 겁니다. 초록색 선을 하향 돌파시 롱포지션 청산(또는 숏진입)이고, 빨간 선을 상향 돌파시 숏표지션 청산(또는 롱진입)입니다. 트레일링 스탑 라인을 만드는 방법은 다양한데 PSAR이나 ATR을 활용하는 방법이 대표적일 것 같습니다. 추세선 그리기 너무 심플해 보일

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바이낸스 선물 그리드 매매

바이낸스 선물 그리드 매매 jannerboy62, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근에 그리드 매매?라는 것을 접해봤는데요. 결론부터 말씀드려보면 잘 모르겠습니다. 그리드 매매가 뭐지? 일단 그리드 매매가 어떤 전략인지 살펴봤습니다. 마치 거미줄처럼 매수 매도를 쪼개고 사전에 설정해놓은 가격을 치면 주문을 내는 방식입니다. 아래는 바이낸스에 그리드 매매를 직관적으로 보여주는 애니메이션인데요. 일부를 캡쳐해봤습니다. 회색선이 가상화폐 선물가격이라 생각하시면 됩니다. 시작점 아래에는 매수 주문을 준비하고 위로는 매도 주문을 준비합니다. 출처 : 바이낸스 먼저 매도주문부터 살펴보면 현재 가격의 하단에 있는 각각의 매수 주문이 일종의 지지선입니다. 그래서 반등을 기대하고 매수 주문을 넣습니다. 반대로 가격이 올라가기 시작하면 각각의 매도주문이 저항선 역할을 할 것으로 기대하고 매도 주문을 넣습니다. 물론 롱이나 숏 둘중에 하나만 써도 됩니다

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바이낸스 선물 그리드 매매 두번째

바이낸스 선물 그리드 매매 두번째 chrisliverani, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 지난 포스팅에서 바이낸스 선물 그리드 매매에 대해서 찍먹을 해봤는데요. 포스팅 끝부분에 이런 언급을 했었죠. 방향성이 강하게 나오면 청산될 위험성이 있는 전략이다. 그 위험성이 현실이 되었습니다. 급격한 상승 추세 어제 글을 쓰자마자 코인 시장 전체가 급 상승하는 흐름을 보여줬는데요. (사실 급 상승도 아니긴한데...) 아래 그래프에서 35전에 발생한 상승입니다. 문제는 이때 리플 그리드 매매를 시험삼아 돌리고 있었다는 점이었습니다. 갑자기 변동성이 나오기 시작하면서 급 매매를 종료시켰는데요. 빠르게 반응했음에도 손실이 6% 발생했더라고요. 아마 매매를 종료하지 않았다면 다음날 청산된 이력을 보지 않았을까 합니다. 그리드 매매의 리스크에 대한 내용을 글로 썼었는데, 그대로 당해보니 참 당황스럽습니다. 로댕의 생각 아무튼 여러분도 그리드 매매는

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3월 투자복기

kumpan_electric, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 3월 투자성과 오늘은 3월 투자성과 복기에 대한 포스팅입니다. 한 달간 투자 수익률은 5.34%로 전 월인 2월 투자수익률보다는 많이 떨어지지만, 그래도 괜찮은 수익률을 기록했습니다. 수익률 추이는 아래와 같습니다. 주요 성과 요인 투자성과의 메인 요인은 저번달과 동일하게 비트코인이었습니다. 단, 3월 중순부터는 코인이 조정을 보이면서 한때 전체 자산 수익률의 MDD를 갱신하기도 했습니다. 코인 조정은 좋지 않은 소식이나, 다른 전략들은 수익률이 좋았는데요. 이 부분이 코인 조정시기 성과를 커버하면서 한 달간 괜찮은 수익률을 기록하도록 하는 원동력이 되었습니다. 먼저 ETF 트레이딩 투자성과 입니다. 2월 중순부터 코드에 버그가 발견되었는데요. 이를 완벽하게 해결하는데 애를 먹다가, 3월 중순부터 버그를 해결했습니다. 코드 수정 후에는 좋은 성과를 보여주고 있는데요. 주로

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블로그 리뉴얼 안내

블로그 리뉴얼 안내 rossfindon, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 간단하게 블로그 변경에 대한 이야기를 하려고 합니다. 그동안 블로그 글을 쓰면서 '너무 어렵다'라는 이야기가 많았습니다. 그래서 앞으로 조금 쉽고 재미있게 투자에 대한 이야기를 다뤄볼까 합니다. 많은 관심 부탁드립니다.

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ELS 뜻, ELS를 다뤄볼까 합니다.

ELS 뜻, ELS를 다뤄볼까 합니다. austindistel, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근 핫한 이슈로 ELS가 있죠. 블로그 리뉴얼을 진행하면서 가장 먼저 무엇을 다루어볼까 하다가 ELS를 다뤄보려고 합니다. (아내님의 강력한 추천으로....) 그래서 본격적인 포스팅은 다음 포스팅이 될 것 같습니다. 왜 다음 포스팅 부터냐고요? ELS사실 저도 잘 몰라요. 저도 공부를 해야하기에... 어쨋든 최대한 쉽고 재미있게 준비해 볼게요. 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 정병욱 - 교보문고 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 돈 쓰지 말고 가계부를 써라! 1년에 5,000만 원 모은 월급쟁이가 알려주는 현명하게 돈 불리는 법매달 월급 받는 직장인, 이제 막 돈을 벌기 시작한 사회초년생, 함께 살림을 꾸려가야 하는 신…… product.kyobobook.co.kr

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퀀터스 자동매매 코인나온다!

퀀터스 자동매매 코인나온다! 1nimidiffa_, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 제가 퀀터스 엠버서더로 활동하고 있는데요. 그럼에도 퀀터스 관련된 글을 올리지 않고 있었죠. 그런데 최근에 정말 반가운 소식을 접했어요. 바로 퀀터스가 코인도 매매할 수 있도록 준비중이라는 사실이죠!! 조만간 나올것 같습니다만, 정확히 언제인지는 모르겠네요. 사실 코인 자동매매를 목이 빠져라 기다리고 있었습니다. 젠포트로도 고민을 했었는데, 최소 시간 단위가 15분 봉이라 (나는 더 짧은 것을 원한다!!) 포기했었습니다. 직접 코딩을 해야하나~~ 하는 찰나 요롷게 나올 예정이라는 소식을 접했습니다. 아무튼 빨리 나왔으면 좋겠습니다. 퀀터스 추천인 코드 : rodin 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 정병욱 - 교보문고 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 돈 쓰지 말고 가계부를 써라! 1년에 5,000만 원 모은 월급쟁이가 알려주는 현명하게 돈 불리는 법매달

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설 선물, 세뱃돈 은 비트코인?

설 선물은 비트코인? kanchanara, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘이 마지막 설 연휴네요. 설 연휴에 접어들면서 비트코인 가격이 뛰기 시작했는데요. 마치 올해 설 선물 같습니다. 6500만원을 뚫고 6600만원까지 시도했으나 저항에 부딧혀 다시 6500만원을 확인하고 있습니다. 6400후반과 6500초반을 왔다갔다하는 현재인데요. 설 연휴 전에는 6000밑이였다가 설 연휴가 시작되면서 정말 꾸준하게 올랐습니다. 세뱃돈도 많이들 받으셨나요? 세뱃돈도 비트코인으로 주고받으면 재미있지 않을까 생각해봤습니다. sharonmccutcheon, 출처 Unsplash 10만원을 줬는데, 세뱃돈이 15만원이 되는 효과?를 기대해 볼 수 있습니다. 아 사실 맞습니다. 우리 비트코인 살 돈도 없다는거... 올 한해도 성투하시기 바랍니다. 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 정병욱 - 교보문고 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 돈 쓰지 말고 가계

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퀀터스 베타 중립 전략 - 퀀터스 예시 전략

퀀터스 베타 중립 전략 - 퀀터스 예시 전략 sigmund, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 오랜만에 퀀터스 예시 전략 중 하나인 퀀터스 베타 중립 전략을 살펴볼까 합니다. 퀀터스 베타 중립 전략에서 문제점이 하나 있는데요. 이 이야기는 천천히 풀어보겠습니다. 전략구성 퀀터스 베타 중립 전략은 성장가치 소형주 미국, 한국 전략을 기반으로 인버스와 단기채권, 금을 섞어서 투자합니다. 소형주 투자로 큰 수익을 만들고 주식들이 비실거릴 때 인버스와 채권, 금의 성과가 이를 보완해주는 전략입니다. 자산배분을 활용한 전략으로 밴드 리벨런싱도 활용합니다. 백테스팅 성과 바로 백테스팅 성과를 살펴볼까요? 수익률 추이 자체는 정말 좋습니다. 이는 수치적으로도 잘 나타납니다. CAGR이 25.39%이고, MDD가 -17.72%이면 상당히 좋은 전략입니다. 특히 MDD는 코로나 시기에 발생한 손실로 매우 빠르게 회복을 했는데요. 평균적으로 고점대

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휘둘리지 맙시다 - 투자 마인드, 심리

휘둘리지 맙시다- 투자 마인드, 심리 enginakyurt, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근 주식과 암호화폐 쪽은 그래도 순풍이 살살 불어오는 느낌인데, 국내 부동산 시장은 아주 죽을 쑤고 있죠. 그래서 그런지 매우 비관적인 이야기가 많은 인기를 얻고 있는 것 같습니다. 예상이 아닌 분석으로 최근에 부동산 관련 유튜브나 뉴스 기사, 블로그를 보면 정말 2~3년 전과는 분위기가 많이 바뀐 것 같습니다. 부동산 하락에 배팅하는 이야기가 많이 올라와요. 최근 부동산 가격이 하락한 만큼 하락과 관련된 이야기가 많은 공감을 얻고 있는 것 같습니다. 재미있는게 하락론을 이야기하시는 분들 중에서 예전에 상승론을 이야기했던 분들을 저격하는 듯한 콘텐츠를 만드는 분들이 많더라고요. 만약 하락하지 않았다면 뜨는 콘텐츠가 아니었을 텐데, 하락과 함께 이런 콘텐츠가 떠오르는 것 같습니다. 그런데 한 발 물러서서 살펴보는 것도 필요할 것 같습니다. 그저

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비트가 날아가요~ 비트코인, 암호화폐

비트가 날아가요~ 비트코인, 암호화폐 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근 비트코인이 열심히 상승 중인데요. 이와 관련해서 간단하게 매수매도 추이를 살펴볼까 합니다. 일단 방법은 이렇게 데이터는 업비트 거래소의 시고저종거래량 데이터를 활용했습니다. API로 데이터를 받고 이를 가공했어요. 목표는 시간대별 매수매도세에 대한 추이를 시각적으로 직관적으로 확인하는 것 입니다. 그래서 몇가지 규칙을 정했습니다. 봉 기준으로 음봉이면 -1, 양봉이면 +1을 지정이를 updown 저장 해당 봉의 거래대금에 ud_value값을 곱함. 음봉이면 마이너스 거래대금이 되고, 양봉이면 플러스 거래대금이 됨. 이를 ud_value에 저장 이 ud_value의 최근 200개 봉의 값을 누적함. 이를 sum_value라 함 sum_value의 추이를 통해 해당 시간대에 매수와 매도 강세의 변화추이를 파악할 수 있음 그래서 살펴본 비트코인 매수매도 추이 위 내용을 토대로 파이썬 코딩을

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퀀터스 팩터 희석을 막는 방법

퀀터스 팩터 희석을 막는 방법 ishant_mishra54, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 퀀터스 '팩터'에 대한 이야기를 할겁니다. 어떤 팩터가 있고, 어떤게 좋고 그런 내용이 아니라 팩터 자체!!에 대한 내용이에요. 다 좋다고 막 넣으면 안된다. 퀀터스 팩터들은 기본적으로 퀀터스에서 유의미하다고 판단하여 만들어놓은 팩터입니다. 예를 들어보겠습니다. 퀀터스에서 가장 먼저 만나볼 수 있는 지표는 '시가총액'인데요. 과거 데이터를 근거로 했을 때 시가총액의 차이가 수익률에 유의미한 영향을 미쳤기 때문에 시가총액이라는 팩터를 만든거죠. 즉, 퀀터스에 나와있는 팩터들은 모두 유의미한 팩터일 확률이 매우매우 높습니다. 그렇다면 이 팩터들을 다 찍고 백테스팅을 돌리면 어떻게 될까요? 분명 전부 의미있는 팩터들이잖아요? 그래서 직접 해봤습니다. 진짜 모든 팩터들을 하나하나 선택해서 전략 백테스팅을 돌려봤어요. (월별 리벨런싱, 50종목)

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소형주 70-인버스30 전략 - 퀀터스 예시 전략

소형주 70-인버스30 전략 - 퀀터스 예시 전략 sigmund, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 퀀터스 예시 전략의 마지막인 소형주 70-인버스30 전략입니다. 편하게 7:3전략이라고 부르겠습니다. 전략 구성 기본적인 컨셉은 소형주 성장가치 전략에 롱 포지션을 두고, 코스닥에 숏 포지션을 두는 전략인데요. 소형주 전략이 성과 자체는 매우 좋으나 변동성이 높아서 이를 코스닥 숏으로 완화하면 안정적인 우상향 그래프를 만들 수 있습니다. 단, 반반씩 섞으면 의미가 없으니 롱과 숏을 7:3으로 섞습니다. 기본적으로 월별 리벨런싱이고 밴드 리벨런싱은 사용하지 않습니다. 백테스트 성과 성과 추이 그래프는 아래와 같습니다. 통계량도 아주아주 흡족한 수준으로 나왔어요. CAGR이 40%를 넘어감에 반해 MDD는 그 절반 수준인 -23.68%이고, 샤프비율도 2.4로 아주 우수합니다. 궤양지수도 0.04수준으로 괜찮은 편이고요. 승률도 나쁘지

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윌리엄 오닐 방식의 NVIDIA 차트 분석

윌리엄 오닐 방식의 NVIDIA 차트 분석 nervum, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근에 윌리엄 오닐이 쓴 '최고의 주식, 최적의 타이밍'을 다시 읽었습니다. 최고의 주식 최적의 타이밍 저자 윌리엄 J. 오닐 출판 굿모닝북스 발매 2012.06.25. 오닐식 차트 분석 최고의 주식 최적의 타이밍을 읽으면서 가장 감명깊었던 부분은 책의 절반이 '매매'를 다루었다면, 다른 절반에서는 '선정'을 다루었다는 점 입니다. 사실 이런 책이 많이 없습니다. 종목 선정만 다루거나 매매만 다루는 경우가 많은데, 이렇게 균형있게 다루는 책이 드뭅니다. 그런 의미에서 오닐의 '최고의 주식 최적의 타이밍'은 정말 좋은 책이라고 생각합니다. 최근에는 이 책을 다시 읽으면서 매매에 해당하는 부분을 파이썬 코딩으로 구현해봤습니다. 책에 보면 아래와 같은 그래프가 정말 많이 나와요. 그래서 이 그래프를 직접 구현하고 싶어졌습니다. 일단 필요한 데이터는 종목

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EPS 추세를 활용한 예상주가 산출

EPS 추세를 활용한 예상주가 산출 mayofi, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 야후 파이낸스를 활용해서 예상주가를 산출해볼 예정입니다. 기존에 RIM도 했었고, DDM도 했었는데요. 이번에는 특별하게 EPS추세를 활용해보겠습니다. 산출 로직 아이디어는 심플합니다. 일단 분기별 EPS값을 4개씩 더해서 연도별 EPS값을 만듭니다. 아래는 애플의 분기별 EPS 데이터 입니다. 그러면 아래와 같이 추세가 나오는데요. 아래와 같은 추세가 계속 이어질 경우 다음 분기의 적정 주가는 얼마이지?를 찾아간다고 생각하면 됩니다. 주가를 예측해보기 위해서 PER을 활용할 겁니다. 왜냐하면 PER계산시에 가격과 EPS가 사용되기 때문이죠. PER = Price/EPS 즉, PER 수식에서 Price를 역으로 산출해볼 수 있습니다. EPS는 추세에 따라 다음 분기 EPS 예측값을 산출해보고, PER은 현재 시점의 PER을 넣어보겠습니다. 그렇게

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미주 종목별 분석 레포트 만들기

미주 종목별 분석 레포트 만들기 homajob, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 지지난 포스팅에서 주가 차트를 파이썬 코드로 구현했었는데요. 이를 확장해서 종목별 레포트가 자동으로 생성되도록 해봤습니다. 주가 차트 그래프 + 지난번에 보여드렸던 NVIDA 주가 추이 그래프 입니다. 이 그래프만 딸랑 나오면 뭔가 아쉽더라고요. 그래서 펀더멘탈 정보를 추가하기로 했습니다. 가장 먼저 종목에 대한 개괄적인 내용이 나오도록 해봤어요. (깨알같군요.) 그리고 EPS 추이와 부채비율, PER 추이도 보고싶어서 그래프로 만들어 보았습니다. 맨 위의 차트 까지 합하면 총 세 개의 자료를 하나로 합하는 건데요. 이 과정을 자동화 해서 결론적으로 아래와 같이 만들어보았습니다. A4 가로 사이즈로 출력가능합니다만, 컴퓨터 화면 그대로 쓰는게 좋겠더라고요. 컴퓨터로 실행하면 아래와 같이 그래프 부분확대나 스크롤 이동 등이 가능합니다. 로댕의 생각 최근 2주

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2월 투자성과 복기

2월 투자성과 복기 johnishappysometimes, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 벌써 2월이 가고 3월이 시작되었습니다. 그래서 오늘은 2월 투자 성과에 대한 피드백을 공유하려고 합니다. 2월 투자 성과는? 2월 한 달간 투자 성과는 10%였습니다. 연간 목표 수익률이 10% 였는데, 한 달만에 연 목표를 달성해버렸습니다. 아주아주 당황스러운데요. 주요 원인은 비트코인의 폭등에 있습니다. 이미 다들 아시겠지만, 비트코인이 ETF 호재와 반감기를 앞두고 있어서 크게 상승했습니다. 한때 9천만원까지 갔는데요. 이 상승력에 힘입어 제 전체 투자성과도 아주아주 좋았습니다. 문제는 다른 전략들이 좋지 못한 모습을 보였다는 거죠. 특히 1월 성과가 좋았던 ETF 트레이딩 전략은 2월에 접어들어 힘을 못쓰는 모습입니다. 그래서 전략 일부를 수정했습니다. 자산배분 전략을 사용하고 있는 연금계좌는 정말 완만하게 상승 중 입니다. 그리고 기대

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초수익 성장주 투자

초수익 성장주 투자 austindistel, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 최근에 이 책을 읽고 있습니다. 초수익 성장주 투자 저자 마크 미너비니 출판 이레미디어 발매 2023.03.17. 전미투자대회 챔피언으로 유명한 마크 미너비니가 쓴 '초수익 성장주 투자'인데요. 앞으로 이 책의 내용을 정리해 보려고 합니다. 일단 앞서서 읽었던 '최고의 주식 최적의 타이밍'과 결을 같이하는 책으로 '선정'과 '매매'를 균형있게 다루고 있는 책 입니다. 특히나 오닐의 '최고의 주식 최적의 타이밍'에서 읽었을 때는 살짝 두루뭉실한 내용을 실제적으로 채워주는 느낌을 많이 받았습니다. 그래서 책에 나와있는 방법들을 적용해서 미주 투자전략을 수립할 생각입니다. 문제는 아직 1독도 완료하진 못한 생태라는 점이군요. 다음 포스팅부터 천천히 내용을 정리해보겠습니다. 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 정병욱 - 교보문고 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 돈 쓰지

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우리가 먼저 알아야 할 것 - 주식투자 마인드 세팅

우리가 먼저 알아야 할 것 - 주식투자 마인드 세팅 chaseelliottclark, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘부터 마크 미너비니의 초수익 성장주 투자의 내용에 대해 포스팅 해볼까 합니다. 핵심은 변하지 않았다. 지금도 세상의 어딘가에서는 누군가 쉼 없이 성공을 준비하고 있다. 만약 준비되지 않은 상태라면 누군가가 큰돈을 벌 때 당신도 할 수 있었고 어쩌면 해야만 했던 일을 당신은 상상만 하게 될 것이다. 마크 미너비니 <초수익 성장주 투자> 30년간의 개인적 경험과 1900년대 초까지 거슬러 올라가는 모든 시장 주기에 대한 역사적 분석을 토대로 나는 어느 것도 그다지 많이 바뀌지는 않았다고 장담한다. 실제로 역사는 거듭 반복된다. 마크 미너비니 <초수익 성장주 투자> 마크 미너비니의 '초수익 성장주 투자'는 주식에 대한, 시장에 대한 마크 미너비니의 생각으로 시작합니다. 책을 읽다보면 미너비니가 얼마나 치열하게 공부했는지

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1월 투자성과 복기

1월 투자성과 복기 javaistan, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 오늘은 1월 투자성과를 복기해볼 예정입니다. 1월 투자성과는? 올해 들어 투자성과가 영 좋지 않습니다. 그 영향으로 마이너스 수익률을 기록했어요. 총 네 개의 전략을 운용하고 있고, 특히 비트코인이 상당부분 포함되어 있어 코인 변동성에 크게 영향을 받습니다. 전년까지는 수익률이 상당히 좋았는데요. 올해 개시하자마자 첫 월에 성과가 살짝 부진해서 아쉽습니다. 수익률 추이는 아래와 같습니다. 위에서 말씀드린 바와 같이 비트코인 변동성에 크게 영향을 받다보니 전반적인 수익률 흐름 비트코인가격 그래프와 많이 비슷합니다. 전년도 11월 이후 플러스 수익률을 유지하고 있고, 최고점대비 3%까지 손실을 봤었습니다. 전략별 성과 추이 네 개의 전략 중 메인은 비트코인과 자산배분 전략입니다. 두 개 전략의 수익률 추이는 아래 그래프와 같습니다. 자산배분 전략이 연금계좌 입니다. 작

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벌써 2월이 되었습니다. 투자 성과는 안녕하신가요?

벌써 2월이 되었습니다. 투자 성과는 안녕하신가요? nhoizey, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다. 1월 말 갑자기 급 이사를 하게 되어서 블로그를 몇일 동안 못 썼습니다. 저는 매일 투자 성과를 정리하고 있는데요. (투자일지 작성하기) 2월 초가 되면 1월 투자성과에 대해 포스팅하려고 했다가 이사가 터지면서 전혀 하지를 못했네요. 현재 투자 전략은 네 가지를 운용하고 있습니다. 자산배분 전략 하나, 팩터 퀀트 전략 하나, 트레이딩 전략 두 개 인데요. 트레이딩 전략에서 하나는비트코인 매집이라 이걸 빼면 배분, 선정(팩터 퀀트), 매매(트레이딩)하나씩을 운영하고 있는 셈 입니다. 여기서 트레이딩 전략은 매월 저축한 돈을 투자하여 운용비중을 지속적으로 확대할 예정입니다. 자세한 리뷰는 다음 포스팅에서 다루겠습니다. 월급쟁이 가계부로 재테크하라 | 정병욱 | 매일경제신문사- 교보ebook 따라 하면 돈이 모이는 기적의 시스템, 매일 쓰지

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