퀀터스 팩터 희석을 막는 방법 ishant_mishra54, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다.
오늘은 퀀터스 '팩터'에 대한 이야기를 할겁니다. 어떤 팩터가 있고, 어떤게 좋고 그런 내용이 아니라 팩터 자체!!
에 대한 내용이에요. 다 좋다고 막 넣으면 안된다.
퀀터스 팩터들은 기본적으로 퀀터스에서 유의미하다고 판단하여 만들어놓은 팩터입니다. 예를 들어보겠습니다.
퀀터스에서 가장 먼저 만나볼 수 있는 지표는 '시가총액'인데요. 과거 데이터를 근거로 했을 때 시가총액의 차이가 수익률에 유의미한 영향을 미쳤기 때문에 시가총액이라는 팩터를 만든거죠.
즉, 퀀터스에 나와있는 팩터들은 모두 유의미한 팩터일 확률이 매우매우 높습니다. 그렇다면 이 팩터들을 다 찍고 백테스팅을 돌리면 어떻게 될까요?
분명 전부 의미있는 팩터들이잖아요? 그래서 직접 해봤습니다.
진짜 모든 팩터들을 하나하나 선택해서 전략 백테스팅을 돌려봤어요. (월별 리벨런싱, 50종목)...
#
Qunatas
#
팩터
#
투자
#
퀀트투자
#
퀀터스
#
추천인코드
#
주식
#
전략
#
재테크
#
실전투자
#
베타중립
#
베타
#
백테스트
#
희석
원문 링크 : 퀀터스 팩터 희석을 막는 방법
