소형주 70-인버스30 전략 - 퀀터스 예시 전략 sigmund, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다.
오늘은 퀀터스 예시 전략의 마지막인 소형주 70-인버스30 전략입니다. 편하게 7:3전략이라고 부르겠습니다.
전략 구성 기본적인 컨셉은 소형주 성장가치 전략에 롱 포지션을 두고, 코스닥에 숏 포지션을 두는 전략인데요. 소형주 전략이 성과 자체는 매우 좋으나 변동성이 높아서 이를 코스닥 숏으로 완화하면 안정적인 우상향 그래프를 만들 수 있습니다.
단, 반반씩 섞으면 의미가 없으니 롱과 숏을 7:3으로 섞습니다. 기본적으로 월별 리벨런싱이고 밴드 리벨런싱은 사용하지 않습니다.
백테스트 성과 성과 추이 그래프는 아래와 같습니다. 통계량도 아주아주 흡족한 수준으로 나왔어요.
CAGR이 40%를 넘어감에 반해 MDD는 그 절반 수준인 -23.68%이고, 샤프비율도 2.4로 아주 우수합니다. 궤양지수도 0.04수준으로 괜찮은 편이고요.
승률도 나쁘지...
#
7대3
#
퀀트투자
#
퀀터스
#
추천인코드
#
주식
#
전략
#
재테크
#
예시
#
실전투자
#
분석
#
백테스트
#
Qunatas
#
투자
원문 링크 : 소형주 70-인버스30 전략 - 퀀터스 예시 전략
