퀀터스 베타 중립 전략 - 퀀터스 예시 전략 sigmund, 출처 Unsplash 안녕하세요. 자본주의 생존기를 기록하고 있는 로댕입니다.
오늘은 오랜만에 퀀터스 예시 전략 중 하나인 퀀터스 베타 중립 전략을 살펴볼까 합니다. 퀀터스 베타 중립 전략에서 문제점이 하나 있는데요.
이 이야기는 천천히 풀어보겠습니다. 전략구성 퀀터스 베타 중립 전략은 성장가치 소형주 미국, 한국 전략을 기반으로 인버스와 단기채권, 금을 섞어서 투자합니다.
소형주 투자로 큰 수익을 만들고 주식들이 비실거릴 때 인버스와 채권, 금의 성과가 이를 보완해주는 전략입니다. 자산배분을 활용한 전략으로 밴드 리벨런싱도 활용합니다.
백테스팅 성과 바로 백테스팅 성과를 살펴볼까요? 수익률 추이 자체는 정말 좋습니다.
이는 수치적으로도 잘 나타납니다. CAGR이 25.39%이고, MDD가 -17.72%이면 상당히 좋은 전략입니다.
특히 MDD는 코로나 시기에 발생한 손실로 매우 빠르게 회복을 했는데요. 평균적으로 고점대...
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