채권의 듀레이션은 만기, 쿠폰 금리, 이자율 등 여러 요인에 따라 달라지지만, 일반적으로 미국 국채(U.S. Treasury Bonds)의 만기 대비 듀레이션은 다음과 같습니다: [미국 국채(미국채) 기준 평균 듀레이션:] 1.
단기채권 (1~3년 만기): - 듀레이션: 0.9년 ~ 2.8년 - 단기채권은 만기가 짧아 금리 변화에 덜 민감합니다. 금리가 변동하더라도 가격 변동폭이 작습니다. 2.
중기채권 (5~10년 만기): - 듀레이션: 4.5년 ~ 9년 - 중기채권은 금리 변동에 더 민감하며, 만기가 길어질수록 듀레이션이 증가합니다. 3. 장기채권 (20~30년 만기): - 듀레이션: 17년 ~ 23년 - 장기채권은 만기가 매우 길기 때문에 금리 변화에 매우 민감합니다.
금리가 상승하면 채권 가격이 크게 하락하고, 금리가 하락하면 채권 가격이 크게 상승합니다. [듀레이션과 만기의 관계:] - 만기가 길수록 듀레이션도 더 길어집니다.
이는 채권의 수익이 멀리 떨어진 시점에 들어오기...
