뭔가 이번 포스팅은 수요없는 공급이 될 것 같은 느낌이 들지만 고속 푸리에 변환을 이용하여 옵션 프라이싱 하는 방법을 소개해보려고 한다 푸리에 변환...에 대한 설명과 옵션 프라이싱 방법을 한 포스팅으로 담기 어렵기 때문에 나중에 소개하기로 하고 해당 포스팅의 이해를 위해 레퍼런스들을 첨부한다 공돌이의 수학 정리 노트: 푸리에 변환 이해 https://angeloyeo.github.io/2020/11/08/linear_algebra_and_Fourier_transform.html 이웃 칼있으마님: 파이썬의 고속푸리에 변환 https://blog.naver.com/choi_s_h/222125081431 Fourier Transformation for option pricing https://www.youtube.com/watch?v=qVqAeijw6aQ&t=1690s Fourier Cosine Expansion https://blastic.tistory.com/103 [Fourier ...
![[옵션가치평가] Fast Fourier Transform(FFT) for Option Pricing](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMzAzMTFfMjYz/MDAxNjc4NTM4MDQwMTY1.POapnh1znsfGLiUDdz82dmMucEzwAnEaU7agIMsQ00Ag.deEF-RLibODHS5EFQeMDG-hdyt2TfA5p9p5aWJ0uM28g.PNG.slayerzeroa/%B1%D7%B8%B22.png?type=w2)
#
calculate
#
푸리에벼놘
#
푸리에
#
옵션프라이싱
#
옵션
#
변환
#
고속푸리에변환
#
고속
#
계산
#
가격결정
#
가격
#
pricing
#
Option
#
FFT
#
프라이싱
![[티끌 모아 스팀] 티끌 모아 스팀 시작 #1](https://blogimgs.pstatic.net/nblog/mylog/post/og_default_image_160610.png)
![[재무계산] IBM과 S&P 500 간의 공분산, 상관계수 계산 및 시계열 분석](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMTA1MjJfNCAg/MDAxNjIxNjEyNDQ3MDU5.QBMf5RXjGcj4ISR9k434oA5jQD2BgC9q8nqpsa4qt-og.C88eCPTiciQNwbWrlyktoIwlqQGpXkA5pA1dn_8VNPAg.PNG.slayerzeroa/1.PNG?type=w2)
![[확률과 통계] 6. 확률분포함수의 성질, 결합분포, 주변분포](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMTA3MjNfODIg/MDAxNjI3MDI3MzU0NTIy.tBlm0aZI68bOx5WveA1XxnZ9wGIboWNCXXwuGfaRg8kg.Q1VGjwaCReYupwPbbqYyxrQ29j2aPUi4zcl3omEpB08g.PNG.slayerzeroa/9494.PNG?type=w2)
![[고급금융통계] 기말시험 정리 (Discrete Distribution ~ Gamma Distribution)](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMTEyMTNfNTMg/MDAxNjM5NDA1NjE5NjU4.T8LlJXrUnXdyPMKmCZt4LC_vnPUeNxvtKMikKIVL0Tcg.WBIpDIzTaBG2hwfcmpa4W_tGb7i-Ygj9V5CcRghmP-Ag.PNG.slayerzeroa/%B1%D7%B8%B21.png?type=w2)
![[백준] 1427번 문제](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMjAzMDNfMTE0/MDAxNjQ2MzE4OTIzODM2.R61ie18QRY4ETsK2cp5-UlFxvlP2N737v8y8-RCqFHMg.ezQ6Qh1tGFM9UHLbRO5GyXlPbMzzmZtOCRybJxrftAwg.PNG.slayerzeroa/%C8%AD%B8%E9_%C4%B8%C3%B3_2022-03-03_234814.png?type=w2)