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[재무계산] IBM과 S&P 500 간의 공분산, 상관계수 계산 및 시계열 분석

[재무계산] IBM과 S&P 500 간의 공분산, 상관계수 계산 및 시계열 분석

이 포스팅의 내용은 아주대학교 금융공학과 재무계산프로그래밍 수업 과제 중 작성되었습니다 <문제> 1. IBM과 SP 500 INDEX 의 주식 수익률 데이터를 구합니다.

(샘플 기간 2012-01-01 - 2016-12-31) 2. 총 샘플 기간 내 둘의 공분산 행렬을 구하세요 (행렬의 대각항에서 벗어나 있는 두 값은 같으므로 대칭 행렬입니다 - 왜 그럴까요?)

3. 21일 거래일 기준 공분산을 구하여 하루씩 윈도우를 움직인 후 총 샘플기간에 대한 시계열 자료를 구합니다. (주의: 행렬의 시계열 자료이므로 샘플 기간 중 맨 앞의 20일 제외한 총 날수에 해당하는 큰 행렬이 만들어질 것입니다) 4.

이 자료를 바탕으로 IBM과 SP500 인덱스의 correlation이 샘플 기간 중 어떻게 움직였는지 살펴보세요. 5. 샘플 기간 내 4번의 correlation과 SP 500 인덱스의 주가 간의 평균적인 관계는 어떻게 되는지 하나의 수치로 제시하세요.

<코드> !pip install y...

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원문 링크 : [재무계산] IBM과 S&P 500 간의 공분산, 상관계수 계산 및 시계열 분석

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