월가의 퀀트 투자 바이블 저자 제임스 오쇼너시 출판 에프엔미디어 발매 2021.12.20. 세상에는 수 많은 투자 전략이 있다.
거시 경제를 분석하고 기업의 실적이 증가하는 것을 파악하거나, 주가 자체에 모든 것이 반영되어 있다고 생각하여 시세를 보고 투자하는 방식도 있다. 컴퓨터로 점차 방대한 데이터를 쉽게 처리할 수 있게 되면서 다양한 요소를 기반으로 한 퀀트 투자도 발전하고 있다.
'월가의 퀀트 투자 바이블'을 한 마디로 요약하자면 데이터를 통해서 확인할 수 있는 “단도투자”라고 할 수 있다. PER, PBR, PSR 같은 가치 요소와 3, 6개월 가격 상승 요소 등 여러 요소의 투자 성과를 검증한다.
다루고 있는 데이터의 크기도 방대해서 미국 증시의 암흑기였던 대공황이 포함된 1900년대 초부터 서브프라임이 있던 2000년대 후반까지를 포함한다. 평균 수익률과 기하 수익률, MDD, 샤프 지수 등 백테스팅으로 위험과 보상을 측정해서 최고의 수익률을 거둘 수 있는 전략을 소개하...
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원문 링크 : 월가의 퀀트 투자 바이블-제임스 오쇼너시
