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신마법공식2.0 동일비중, 가치가중 백테스트

종목간 매수비중조절에 대한 아이디어를 아래 SNEK에서 보고 백테스트를 진행해 보았다.https://www.snek.ai/alpha/article/109297동일비중은 20종목이라면 각 종목을 5%비중으로 매수하는 것이고,가치가중은 해당 종합순위별로1위에 100만원을 매수했다면2위는 50만원, 4위는 25만원 순으로종목당 (1/순위)% 의 비중으로 매수하는 것이다.신마법공식2.0종목간 매수비중조절동일비중, 가치가중분기별로 매수하기때문에 분기별로 나누어 백테스트를 하였다.결과적으로 둘의 전략은 별 차이가 없었다.SNEK의 글에서는 신마법공식에서 더 나은 성과를 보였다고 하였지만 실제 백테스트 결과 오차범위 내의 CAGR을 보여주었다.오히려 1,2위의 종.......

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1) 60/40 대비 올웨더 전략의 차이점

올웨더 포트폴리오 알아가기김단테님 질문지에 답을 해보자.대다수 김단테님 블로그에서 찾은 답이다.https://blog.naver.com/mynameisdj/2215218514001) 60/40 대비 올웨더 전략의 차이점60/40 전략은주식 60%, 채권 40% 전략을 의미한다.미국 ETF중 AQR에서 운영하는 AOR이라는 ETF가 있는데 60/40 전략을 자동으로 해주는 ETF이다.AOR은 매수만 하면 자동으로 매월 리밸런싱이 이루어지게 된다.운용보수는 0.25%, 배당금도 분기배당으로 연4회 지급된다.거래량이 우수하여 큰 금액을 매수, 매도해도 문제가 없을듯하다.투자국가는 미국 60%, 일본 6% 등등 으로 구성되어 있다.https://www.blackrock.com/americas-offshore/products.......

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2) 다른 회사(AQR, Wealthfront, Panagora)들의 Risk Parity 전략과 올웨더 전략의 차이점

올웨더 포트폴리오 알아가기2) 다른 회사(AQR, Wealthfront, Panagora)들의 Risk Parity 전략과 올웨더 전략의 차이점포트폴리오를 구성하는 방법은 아래 4가지 정도가 있다고 한다.1. Equal Weight (동일비중)2. Minimum Variance (변동성 최소화)3. Equal Risk Contribution (동일리스크)4. Most Diversified Portfolio (최대분산)http://henryquant.blogspot.com/search?updated-max=2016-06-30T19:54:0%2B09:00&max-results=1&pgno=9Risk Parity 전략의 의미자산들의 리스크를 비교하여 동등한 리스크의 비중이 되도록 포트폴리오를 구성하는 전략이다.기본적인 동일비중이나 60/40과 같은 전략은 상대적으.......

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신마법공식2.0 20년 2분기

2020. 03. 25(수)#투입자금(689+100+120)money = 9090000/4데이터기준일(200324)

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올웨더 포트폴리오 20년 3월 추가매수

2020. 03. 25(수)71만원 추가

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시즈널리티전략을 활용한 매수매도 타이밍

첫번째, 월중효과 (Intramonth seasonality) or 월말효과https://blog.naver.com/chartist/220962489093두번째, 일중효과 (Intraday seasonality) or 오버나잇효과https://blog.naver.com/chartist/220962487875매수시매달 21 ~ 26일에 13시에서 14시 사이에현재가 보다 호가를 낮춰서 분할 매수한다.매도시매달 2 ~ 4일에9시에서 9시 20분 사이에분할 매도한다.

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3) 현재 환율에 환전해서 올웨더 투자를 시작하는게 맞는가

올웨더 포트폴리오 알아가기https://blog.naver.com/mynameisdj3) 현재 환율에 환전해서 올웨더 투자를 시작하는게 맞는가달러는 안전자산이고 원화는 위험자산이다.대체로 위기에는 달러가치가 오르고, 경기호황에는 원화가치가 오른다.김단테님이 백테스트 한 1972년부터의 올웨더 포트폴리오 수익률이다.raw데이터는 공개를 하지 않으셔서 그래프보고 대강 값을 넣었다.올웨더가 손실을 봤을때는 1973, 1974, 1981, 1990, 1994, 2008, 2015, 2018년 이다.그래프를 보면 2008년 전 세계적인 금융위기가 왔을때 원/달러 환율이 오르는 것을 볼 수 있다.1997년 IMF사태 때는 올웨더 수익률도 8%정도 나오고 환율도 엄청 올라 실질수익률.......

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시스템 스탑

다음편 예고아주 간단하고, 수익율은 비슷하지만MDD를 17% 낮추는 강력한 전략이 있다?!?!신마법공식2.0 v1월수익최소 : -29.68%월수익최대 : 32.22%MDD : -49.44%CAGR : 45.71%2010년 이후 CAGR : 47.27%2016년 이후 CAGR : 28.84%시스템 스탑 10% 적용월수익최소 : -19.99%월수익최대 : 29.0%MDD : -32.15%CAGR : 42.27%2010년 이후 CAGR : 43.11%2016년 이후 CAGR : 25.88%

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신마법공식2.0 상세 백테스트 결과

신마법공식2.0 성적기간/수익률/승률/25일기준17년10-11 / 2.84 / 5511-12 -3.62 3512-01 9.62 9518년01-02 4.32 5502-03 -2.17 3503-04 4.56 7504-05 -0.08 65 인터엠 상장폐지05-06 -3.09 3006-07 -0.52 4007-08 0.12 4508-09 1.95 7009-10 -13.74 510-11 6.07 6511-12 6.94 6512-01 14.5 8519년01-02 5.52 9002-03 -3.17 35 데코앤이 상장폐지 0.05 3503-04 5.75 8004-05 -1.31 2005-06 5.96 7506-07 4.52 2507-08 -4.46 1008-09 4.97 8509-10 -3.61 2510-11 1.03 5511-12 0.71 6012-01 4.28 65

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신마법공식2.0 상세 백테스트 결과 2

파이썬으로 자동화 코드를 만들어 다시 백테스트를 해보았다.결과는 이전에 올렸던 것과 같다.상세 백테스트라 실제 거래했을때의 종목과 완전히 동일하다.앞으로 이 알고리즘대로 종목을 매수할 예정이다.백테스트 기간 : 28 개월CAGR : 18.91 %MDD : 15.18 %거래정지 : 2종목QuantKing(2017.10.27).xlsx QuantKing(2017.11.22).xlsx수익률 : 2.84 %승률 : 55.0 %거래정지 : 0--------------------------------------------------------QuantKing(2017.11.22).xlsx QuantKing(2017.12.28).xlsx수익률 : -3.62 %승률 : 35.0 %거래정지 : 0--------------------------------------------------------QuantKing(2017.12.28).xlsx Qua.......

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신마법공식2.0 상세 백테스트 결과 3

백테스트 기간을 조금 늘려 2017.05.30 이후부터 33개월간의 백테스트를 다시 실시하였다.시스템 스탑 10% 도 적용하였다.28개월 전 데이터는 본사=국내 데이터가 없어 본사=국내가 아닌 기업도 포함시켰다.-----신마법공식2.0-----백테스트 기간 : 33 개월CAGR : 9.34 %승률 : 49.09 %MDD : 15.43 %거래정지 : 3-----시스템 스탑 적용-----백테스트 기간 : 33 개월CAGR : 7.77 %승률 : 49.09 %MDD : 13.56 %거래정지 : 3적 : 신마법공식2.0청 : 시스템 스탑 적용

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슈퍼가치전략 상세 백테스트 결과

신마법공식2.0 백테스트를 하는김에 슈퍼가치전략도 백테스트를 실시하였다.기간은 동일하게 2017.05.30 이후부터 33개월간이고,28개월 전 데이터는 본사=국내 데이터가 없어 본사=국내가 아닌 기업도 포함시켰다.시스템 스탑 10% 도 적용하였다.백테스트 기간 : 33 개월CAGR : 5.07 %승률 : 50.45 %MDD : 16.02 %거래정지 : 2-----시스템 스탑 적용-----백테스트 기간 : 33 개월CAGR : 4.25 %승률 : 50.45 %MDD : 16.28 %거래정지 : 2적 : 슈퍼가치전략청 : 시스템 스탑 적용

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참고

슈퍼가치전략은 11~4월 할로윈 전략이 통하지 않는다.시스템 스탑 10%는 단타전략이나 월별 리밸런싱 전략에 알맞다.타임프레임 분산을 해야한다.리밸런싱 주기는 12개월이 일반적분기 실적발표(회계일)와 가까울때 리밸런싱 하는게 수익이 좋다.신마법공식2.0은 12개월 리밸런싱으로 분기별로 1/4씩 매수한다.3,6,9,12월 말일 리밸런싱으로 퀀트킹 회계반영일과 맞춘다.

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신마법공식2.0 20년 1분기

2020. 02. 27(목)#투입자금money = 6890000/4에이아이비트 관리종목 제외카스 매수* 착오로 카스 54주(착오) -> 57주(정상) (3주 더 매수 완료)데이터기준일(200226)

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올웨더 포트폴리오 20년 2월 추가매수

2020. 02. 27 ~ 28115만원 추가

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신마법공식2.0 19년 4분기

2020. 02. 28(금)#투입자금money = 6890000/4관리종목 없음데이터기준일(191224)

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신마법공식2.0 19년 3분기

2020. 02. 28(금)#투입자금money = 6890000/4관리종목 없음데이터기준일(190925)

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듀얼모멘텀 MPAA전략 최고 MDD -6.53% 달성

systrader79님의 듀얼모멘텀 전략인 MPAA를 적용한 펀드(삼성 EMP글로벌로테이션증권투자신탁)가 최근 코로나바이러스 효과로 인하여 MDD -6.53%의 낙폭을 기록하였다.이는 기존 백테스트에서 나온 MDD -5% 대를 충분히 상회하는 기록이다.이를통해 듀얼모멘텀 전략이 몇일만의 갑작스러운 재앙에는 잘 통하지 않을 수 있다는 점을 알 수 있는것 같다.굉장히 속상하다..2020. 02. 21평가금액 10,447원2020. 03. 03평가금액 9,765원-6.53% 하락

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김단테 올웨더 포트폴리오 매수예약

2020.01.30 1:00전일종가 지정가 매수주문 예약

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술리피지 변경 백테스트

강환국 슈퍼가치전략해당 전략은 시가총액 하위 20% 한국소형주를 매매하기 때문에 거래대금이 기대만큼 안나올때가 굉장히 많다.따라서 슬리피지를 기존 0.2%에서 1%로 변경하여 다시 젠포트 백테스트를 진행하였다.2007.01 ~ 현재기존 백테스트(슬리피지 0.2%)CAGR 34.33%MDD 46.63%변경 백테스트(슬리피지 1%)CAGR 28.37%MDD 49.95%CAGR이 6% 떨어지고, MDD가 3프로 늘었다.백테스트 결과 기존대비 5배의 슬리피지 1%는 상당히 큰 효과를 불러왔다. 거래시 슬리피지를 줄이는 것이 수익률을 조금더 극대화 하는 방안이라고 생각된다.

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김단테 올웨더 포트폴리오 매수완료

2020.01.31 매수완료이름 / 주 / 가격 / 비중VT / 26 / $81.11 / 41.89%IAU / 17 / $15.07 / 5.09%EDV / 9 / $141.92 / 25.37%VCLT / 3 / $105.01 / 6.26%EMLC / 11/ $33.65 / 7.35%LTPZ / 6 / $76.24 / 9.09%DBC / 17 / $14.7 / 4.96%

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헤이비트 변동성 돌파전략

헤이비트를 통한 암호화폐 변동성 돌파전략을 사용한지 280일이 넘었다.전략의 특징은1. 하락장을 맞는다 싶으면 매수를 중단하여 하락 방어력이 굉장하다.2. 평소에 장이 횡보하거나 하락할땐 조금만 매수한다.3. 장이 횡보할때는 지속적으로 조금씩 손실이 난다.4. 급등할때 매수해서 같이 올라간다.5. 급등장이 280일 동안 2~3번 밖에 오지 않았다.6. 한번은 너무 갑자기 급등하여 API가 매수를 하지 못해 따라가지 못하는 모습을 보였다. (봇이 지정가 매수라 그렇다고 한다. 시장가 매수를 하기에는 위험하다고 한다.)7. 한달 거래량이 원금의 5배이상 된다.8. 거래량이 많기에 수수료, 슬리피지에 굉장히 민감하다.9. 거래기간의 90%정도.......

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변동성 돌파전략 이론 v1

래리 윌리엄스의 변동성 돌파전략을 프로그램으로 구현하기 위해 전략을 공부해 본다.기본적으로 가장 적합하고 긴 백테스트를 할 수 있는 코스닥 지수를 통해 백테스트를 할 예정이고추후 실전투자시 섹터ETF를 활용하여 투자할 예정이다.아래 전략구성은 가상화폐 투자 마법 공식을 참고하여 작성한 것이라주식 시장보다는 변동성이 어마어마한 가상화폐 시장에 더 맞추어져 있는것 같다.앞으로 주식 시장에 맞는 전략으로 바꾸어 보도록 하겠다.래리 윌리엄스 변동성 돌파전략 v1기본전략Range (전일고가 - 전일저가)k (0.5~1)매수기준 : 현재가 > 당일시가 + (Range * k)매도기준 : 익일 시가 매도변동성 돌파전략 v1.1상승장 투.......

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데이터 구하기

백테스트를 위하여 데이터를 구해보자데이터를 구하는 여러 방법이 있지만한국증권거래소 KRX의 자료를 받아오는것이 가장 쉽고, 가장 긴 기간의 데이터를 받을 수 있다.아래 링크에서 코스피는 75년 부터, 코스닥은 96년부터의 데이터를 찾을 수 있었다.다운받은 링크와 데이터는 첨부해 놓겠다.http://marketdata.krx.co.kr/섹터별로 투자할때의 섹터별 지수 데이터도 받을 수 있는것 같다.아쉽게도 현재 ETF에서 살 수 있는 섹터별 종목은 KRX섹터지수로대부분 2006년부터 데이터를 가지고 있고, 코스피, 코스닥 시장 모두의 섹터를 지수화 해놓았다.변동성 돌파전략은 코스닥 시장에서 특히 유효하다고 했는데코스피, 코스닥 모두의.......

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변동성 돌파전략 v1.5

추세판단의 기준이 되는 마켓 타이밍의 look back period 가 13일 이라고 한다.그래서 20일 이동평균을 13일로 바꾸었다.평균 이동평균선 스코어도 3, 5, 8, 13일로 변경하였다.변동성 돌파전략 v1.5상승장 비중조절(수익감소, 승률증가, MDD감소)변동성 조절(변동성감소, MDD감소)평균 노이즈 비율(과최적화 방지)평균 이동평균 스코어(과최적화 방지)Range (전일고가 - 전일저가)k ( 13일 평균 노이즈 비율 )타깃변동성( 1~5% (0.1~0.5) )전일 변동성( (전일고가 - 전일저가) / 전일종가 )평균 이동평균선 스코어 (0~1)매수기준 : 현재가 > 당일시가 + (Range * k)투입금액 : (투자금*평균 이동평균선 스코어) * 타깃변동성 / 전일 변.......

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변동성 돌파전략 코스닥 지수 백테스트

앞서 변동성 돌파전략 v1.5를 바탕으로 코스닥지수 1997년 1월 부터 현재까지 백테스트를 진행했다.https://blog.naver.com/yoonch9009/221797171844백테스트를 하는 도중 돌파가격때 매수하는 것을 어떻게 알지? 분봉데이터가 있어야 하나.. 했지만생각해보니 일일고가가 돌파가격보다 큰 날은 돌파가격에 매수를 하는 날이었다.오직 가격데이터로만 만들 수 있는 전략이다보니 백테스트도 쉽고 전략구현도 쉬운것 같다.하지만 백테스트 이후 큰 충격을 받았다.백테스트 설정변동성 돌파전략 v1.5슬리피지 + 수수료 : 0.2%추적변동성 2%코스닥 지수 이용결과는 충격적이었다.CAGR 4.73%MDD 23%게다가 2010년 이후로는 잘 먹히지 않는듯 했.......

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코스피 변동성 돌파전략 백테스트

코스피 변동성 돌파전략 백테스트백테스트 기간1994.11.15 ~ 2020.2.4전략 : 변동성 돌파전략 v1.5추적변동성 2%슬리피지 0.2%주황색 : 수수료 X, 슬리피지 XCAGR 10.03%MDD 15%2010년 이후 CAGR 5.51%파란색 : 슬리피지 0.2% 적용CAGR -11.37%MDD 94%2010년 이후 CAGR -14.02%-결과-슬리피지 없을때는 CAGR 10%, MDD 15% 정도조금의 슬리피지에도 민감하게 반응하여 수익률 급락2010년 이후로 CAGR 반토막예상대로 코스피는 변동성 돌파전략 적합하지 않음백테스트 자료 첨부

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강환국 신마법공식2.0

강환국 신마법공식 2.0 백테스트 및 전략 최적화 수정매수조건- 시가총액 하위 20%- 유동비율 100% 이상- PBR 0.2 이상- (1/PBR) + GP/A 순위별로 20종목 매수- 본사국내 (백테스트 적용못함)매도조건- 매월 1회 리밸런싱'할수있다 퀀트투자' 에 따르면 상장폐지율 2.1% 이지만유동비율 100% 이상 기업만 매수함으로써 상폐율 40% 감소 기대 (상장폐지 데이터 미확보로 블로그 참고)https://wise-investor.tistory.com/69?category=697623신마법공식+유동비율 전략 백테스트 결과월수익최소 : -29.68%월수익최대 : 32.22%MDD : -49.45%CAGR : 45.71%2010년 이후 CAGR : 47.27%2016년 이후 CAGR : 28.84%

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강환국 슈퍼가치전략, 신마법공식2.0 백테스트

강환국 슈퍼가치전략, 신마법공식2.0 전략 백테스트 완료기간 : 2005/6 ~ 2019/9매월 리밸런싱슬리피지 : 2%시가총액 하위 20%PBR 0.2 이상슈퍼가치 : PER + PBR + PSR + PCR슈퍼가치GPA : PER + PBR + PSR + GP/A신마법공식 : PBR + GP/A유동비율 : 100%이상모멘텀스코어 : 12개월 평균 모멘텀 스코어 활용 투자비중 조절슈퍼가치+유동비율월수익최소 : -28.15%월수익최대 : 27.73%MDD : -42.7%CAGR : 48.66%2010년 이후 CAGR : 38.03%2016년 이후 CAGR : 23.7%슈퍼가치+유동비율+모멘텀스코어월수익최소 : -30.36%월수익최대 : 30.86%MDD : -45.26%CAGR : 40.55%2010년 이후 CAGR : 35.69%2016년 이후 CAGR : 14.77%슈퍼가치GPA+유동비율월수.......

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상장폐지 예상종목(투자주의 환기종목)

KRX 한국거래소에 투자주의 환기종목을 게시해 놓는다.선정된 해당 종목들은내부회계관리제도 비적정, 기업부실위험 선정기준 해당 등의 이유로 선정된다.선정된 종목들은 회계관리에 있어 비적정 행위나 부실위험이 있는 종목들로 보인다.실제로 선정된 종목들 중 지금은 상장폐지 된 종목들이 몇몇개 보인다.게다가 내가 강환국 슈퍼가치전략v1 으로 투입중인영신금속도 포함되어 있더라...이번달 리밸런싱때신마법공식2.0 으로 전략을 교체하며 꼭 매도를 할 것이다.참고로 영신금속은 2월10일 현재 4.38% 수익중이다..앞으로 전략선택에 있어 투자주의 환기종목을 피해 매수한다면 상장폐지로 인한 수익률 감소를 막을 수 있지 않.......

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ASUS 1080 VGA 워터블럭

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타오바오 115x CPU 워터블럭

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타오바오 액체 냉매/세정제

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타오바오 커스텀 수냉 판매 미니몰

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타오바오 커스텀 수냉 부품 판매 미니몰2

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타오바오 커스텀 수냉 부품 판매 미니몰3

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[최종] 타오바오 수냉 펌프 barrow pwm spb17-s 288위안

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[예비] 타오바오 cpu워터블럭 EK-Supremacy EVO - Full Nickel (Original CSQ) 729위안

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[최종] 타오바오 AM4 소켓 cpu 워터블럭 280위안

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[재팬딜리버리] 경매대행 후기작성

# 재팬딜리버리 배대지에서 경매대행 후기작성특송 서비스를 이용한 후기입니다. 요새 마작에 빠져서 직접 구입하여 마작을 치려고 일본 경매직구를 하였습니다. 일옥 경매는 일본에서 만든 카드가 없으면 구매가 불가능하기에 어쩔수 없이 배대지를 이용하여 경매대행을 하여야 하였고 그중 가장 저렴한 것을 유명한 재팬딜리버리 업체를 이용하였습니다. 아래와 같은 상품을 10월 1일 주문하였습니다. 상품이름은 닌텐도에서 제작한 마작 만관패 입니다. 경매 가격도 1000엔이라 싸게 구입하였고 배대지 가격도 싼편이라 총 51195원의 비용이 발생하였습니다. 무게가 3.5kg 이라 현지배송비 950엔, 해외 배송비 2550엔이 책정되었습니다. (배송.......

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강환국 슈퍼가치전략 v1

강환국 슈퍼가치전략 v12020.01.30 시작투자금의 50%만 투자(5,900,000)매수조건한국 시가총액 하위 20%본사 국내소속퀀트킹 기준과거PCR > 0발표PER > 0발표PSR > 0발표PBR > 0.2PCR, PER, PSR, PBR 역수의 합 낮은순1위~20위 동일비중 매수매수 후 분기(3개월) 1회 리밸런싱재무데이터는 퀀트킹 퀀트데이터 이용(19년 3분기 재무데이터 반영, 19년 4분기는 4월 15일전 업데이트 예정)* 2007.01 ~ 현재젠포트 백테스트 결과 (수수료0.1%, 슬리피지0.2%)CAGR 34.33%MDD 46.63%다만 미실현손익 3600만 정도로 많음미실현손익의 의미 확인필요* 강환국 유튜브에서 나온유동비율 > 150%부채비율 < 100%2007.01 ~ 현재.......

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김단테 올웨더 포트폴리오 v1

VT 전세계 주식 40IAU 금 5EDV 제로쿠폰 장기채 25VCLT 회사채 7.5EMLC 이머징 국채 7.5LTPZ TIPS(물가연동채) 10DBC 원자재 5김단테 올웨더 포트폴리오 투자 도우미 (김단테님 제작)https://docs.google.com/spreadsheets/d/15eeTieqg3D9SNkx-Y_2sUwjMvJNfy0qeVTJvm4Ld1aI베타추구 전략CAGR 7~9%MDD 15~20%1년 1회 리밸런싱정적 자산배분환노출세금 연간 250만원까지 공제이후 양도소득세 22%김단테님은 수익확정을 한다면 올해 세금만 4천만원..2020.01.30 시작50% 투자(5,900,000)*김단테 블로그올웨더 포트폴리오 질문지1) 60/40 대비 올웨더 전략의 차이점2) 다른 회사(AQR, Wealthfront, Panagora)들의 Risk Parity 전략과.......

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강환국 슈퍼가치전략 매수인증

2020.01.30 1:14매수완료 인증다음 매도 및 리밸런싱 타이밍은 퀀트킹 19년 4분기 재무데이터 업데이트날(약3개월 뒤)로 할 예정매수하자마자 평가손익 매도 세금 포함 -44,908원 실화 ㅜ

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타오바오 뚜따킷

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알리 cpu워터블럭

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리안리 pc-o11wx

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타오바오 펌프 d5 pwm

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타오바오 탱크

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타오바오 4열 480mm 라디에이터

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U2442F Lite mSATA128 울트라북 모델 리뷰 and 개조

기가바이트 U2442F 스텔스 mSATA128 울트라북 모델을 구매하였습니다. >< 가성비, 무게, 해상도, 스펙 등등 흠잡을 데라곤 없죠(소음과 발열 제외) 그럼 지금부터 제품리뷰 드러갑니다. 제품을 일단 꺼내야겠죠??개봉!! 기가바이트 시큐리티 씰!!봉인씰을 뜯으면 저렇게 뭔가가 남아요 ㅎ 오!! 드뎌 모습을 보이기 시작했습니다.파우치와 벽돌아답터가 보이는군요.. 아답터가 제 생각보다는 살짝 더 크더군요 그래도 제가 사용하는데 무리는 없으므로 패스~~ 흰색의 포장재에 싸여있는 노트북!! 과 설명서, 드라이버설치 CD (CD롬이 없는데 어떻게 끼워 ㄷㄷ)흰색의 포장재에서 노트북을 꺼내보니!!!!! 알미늄의 아름다운 몸체가 보이시나.......

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