술리피지 변경 백테스트

강환국 슈퍼가치전략해당 전략은 시가총액 하위 20% 한국소형주를 매매하기 때문에 거래대금이 기대만큼 안나올때가 굉장히 많다.따라서 슬리피지를 기존 0.2%에서 1%로 변경하여 다시 젠포트 백테스트를 진행하였다.2007.01 ~ 현재기존 백테스트(슬리피지 0.2%)CAGR 34.33%MDD 46.63%변경 백테스트(슬리피지 1%)CAGR 28.37%MDD 49.95%CAGR이 6% 떨어지고, MDD가 3프로 늘었다.백테스트 결과 기존대비 5배의 슬리피지 1%는 상당히 큰 효과를 불러왔다. 거래시 슬리피지를 줄이는 것이 수익률을 조금더 극대화 하는 방안이라고 생각된다....