앞서 변동성 돌파전략 v1.5를 바탕으로 코스닥지수 1997년 1월 부터 현재까지 백테스트를 진행했다.https://blog.naver.com/yoonch9009/221797171844백테스트를 하는 도중 돌파가격때 매수하는 것을 어떻게 알지? 분봉데이터가 있어야 하나..
했지만생각해보니 일일고가가 돌파가격보다 큰 날은 돌파가격에 매수를 하는 날이었다.오직 가격데이터로만 만들 수 있는 전략이다보니 백테스트도 쉽고 전략구현도 쉬운것 같다.하지만 백테스트 이후 큰 충격을 받았다.백테스트 설정변동성 돌파전략 v1.5슬리피지 + 수수료 : 0.2%추적변동성 2%코스닥 지수 이용결과는 충격적이었다.CAGR 4.73%MDD 23%게다가 2010년 이후로는 잘 먹히지 않는듯 했..........
변동성 돌파전략 코스닥 지수 백테스트에 대한 요약내용입니다.
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