코스피 변동성 돌파전략 백테스트

코스피 변동성 돌파전략 백테스트백테스트 기간1994.11.15 ~ 2020.2.4전략 : 변동성 돌파전략 v1.5추적변동성 2%슬리피지 0.2%주황색 : 수수료 X, 슬리피지 XCAGR 10.03%MDD 15%2010년 이후 CAGR 5.51%파란색 : 슬리피지 0.2% 적용CAGR -11.37%MDD 94%2010년 이후 CAGR -14.02%-결과-슬리피지 없을때는 CAGR 10%, MDD 15% 정도조금의 슬리피지에도 민감하게 반응하여 수익률 급락2010년 이후로 CAGR 반토막예상대로 코스피는 변동성 돌파전략 적합하지 않음백테스트 자료 첨부...