변동성 돌파 매매 (1) 래리윌리엄스

변동성 돌파 매매의 개념 변동성이란 주가가 일정한 가격 범위 내에서 움직이다가 어느날 가격의 폭이 커지는 것을 말합니다. 가격 폭이 커진다는 것은 다시 말해서 일정 기간동안 되돌림 (휩소)이 없이 추세의 관성이 지속 된다는 것을 말한다.

이부분에 대해서는 앞서 Range Break 에서 설명 봐가 있습니다. 즉 변동성 돌파란 지지와 저항 사이의 되돌림 구간을 돌파 했다는 것으로 표현할수 있습니다.

래리 윌리엄스 변동성 돌파 전략 래리 윌리엄스에 의해 만들어진 전략으로 1980년대에 발표된 전략이 아직도 유효하게 작동 되고 있습니다. 래리 윌리엄스 선물 투자 대회에서 수익율 100배를 찍었던 전설의 트레이더 입니다.

오리지널 전략은 선물 일봉매매에 특화된 전략입니다. 매수= (전일고가 -전일저가)*K+ 당일시가 매도 = 당일종가 여기서 K는 노이즈 비율로 윌리엄스는 0.5를 사용했습니다.

어제의 가격 상승폭의 절반이 상승하면 진입 하는 전략 입니다. 변형 전략 노이즈 K를 고정비율이 ...