동적 자산배분, 레버리지 자산배분 (ft 거인의 포트폴리오 )

우리 나라에서 자산배분에 관하여 가장 많은 책을 쓰신분은 강환국님이라고 생각 합니다 동적 자산배분이란 상관성이 낮은 자산군을 택하고 이중에서 일정기간 동안 수익률이 높은 자산을 보유 하는 상대 모멘텀과 수익율이 마이너스가 되면 현금을 보유 하는 절대모멘텀을 이용하여 상대모멘텀으로 수익의 극대화 절대모멘텀으로 손실을 최소화 하는 전략 입니다 강환국님의 거인의 포트폴리오에는 다양한 전략들이 소개 되어 있습니다. 거인의 포트폴리오 저자 강환국 출판 페이지2북스 발매 2021.11.08. 1.

동적 자산배분 종류 및 성과 같은 기간 동안 S&P500의 MDD는 50%가 넘어가지만 각 전략들은 S&P500 보다 높은 수익과 낮은 MDD를 보여 줍니다 위 전략중 가장 대표적인 듀얼 모멘텀의 최근 20년간의 성과를 보겠습니다 Test 기간 1998 ~ 2025 파란색이 듀얼 모멘텀 전략이고 녹색이 S&P500 지수 입니다 자산 배분이 시장 지수를 이기는 모습이 보이시나요 상세 성과 내역 입니다 ...