Scan Gibbs Sampling, Blocking, Hamiltonian Monte Carlo

이번 포스팅에서는 Gibbs sampler에서 개선된 다양한 샘플러 방법들에 대해 알아보자.Scan Gibbs Sampling구성 요소에 대한 업데이트 순서가 한주기에서 다음 주기로 변경 될 수 있게 하는 방법이다.이는 각 사이클에서 parameter들 간에 높은 상관 관계가있을 때 효과적인 방법이다.그 이유는, highly correlated parameter가 있으면 각 step에서 정확한 값으로 업데이트를 할 수 없기때문이다.실제로 특정 모델에 대한 전문 지식이없는 경우에 parameter 간에 높은 상관 관계를 발견했다면,Systematic-scan 그리고 Random-scan Gibbs Sampling을 모두 시도하는 것이 좋다.아래 깁스 샘플링에 대한 포스팅을 확인하면 수식이 있어서 더욱..........