MCMC(Markov Chain Monte Carlo)는 이름에서 유추할 수 있듯이, Markov Chain 을 이용한 Monte Carlo 방법이다.여기서 Monte Carlo는 간단하게 Simulation이라 생각하면 더욱 이해가 쉽다.즉, MCMC는 우리가 샘플을 얻고자 하는 어떤 목표 확률분포(Target Probability Distribution)로부터 랜덤 샘플을 얻는 방법이다.정확히 말해, MCMC는 목표 분포를 Stationary distribution으로 가지는 마코프 체인을 만드는 과정이다.이 Markov Chain의 simulation은, 즉 MCMC는 초기값에 영향을 받기 때문에 burn-in-time 을 지나고 나면 목표 분포를 따르는 샘플이 생성된다.그럼, 이번 포스팅에서는 MCMC(Markov Chain Monte Carlo)를 이루고 있는 M..........
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