Metropolis-Hastings Algorithm (메트로폴리스-해스팅스 알고리즘)

Metropolis-Hastings Algorithm MCMC (Markov Chain Monte Carlo)의 방법 중 하나로, Metropolis Algorithm에서 확장된 알고리즘이다.(아래 링크 참고)https://blog.naver.com/jinis_stat/221689768080그리고 대부분의 MCMC Algorithm은 모두 Metropolis-Hastings(MH)의 특별한 경우이거나 MH에서 확장된 알고리즘이다.

MH Algorithm은 Metropolis Algorithm과 함께 MCMC에서 가장 기본이 되는 알고리즘이라고 할 수 있다.MH Algorithm은 Hastings (1970)가 transition kernel T(x*| x)가 대칭이 아닌 경우를 위해 Metropolis Algorithm을 확장한 것이다. 여기서 transition kernel 에 대한 유일한 조건은 다음과 같다.이제 MH Algorit..........