[시계열분석] Stationary

오늘은 시계열분석에서 자주쓰이는 stationary에 대한 개념을 소개한다. 먼저, 시계열을 stochastic process(확률 과정)으로 생각할 필요가 있다.

확률 과정은 시간 인덱스를 가진 랜덤 변수들을 모아놓은 것을 말하는데 예를 들어, 와 같은 시간을 인덱스로 가지는 랜덤 변수들을 모아놓은 것을 말한다. 여기에서 w는 sample space에 들어있는 measure 가능한 원소를 말하며, 보통 확률과정에서는 우리가 w의 값이 무엇인지 알 수 없으므로 여기에서 randomness가 기인하게 된다.

그리고 여기서 Z는 w가 정해지면 이를 실제 우리가 정의한 변수의 값으로 매칭시키는 역할을 하는 일종의 함수이다. 한편, 고정된 t에 대하여 Z(w,t)는 그 t시점에..........