퀀트 투자에서 과적합(overfitting)은 투자 전략의 기대 성과에 비해 실제 적용 시 성과가 현저하게 낮아지는 현상을 말합니다. 시험으로 빗대어 이야기하면, 기출문제를 잘 풀길래 성적이 좋을 거라 기대했는데, 막상 시험을 쳐보니 예상보다 성적이 낮은 경우입니다.
과적합이 발생하는 요인은 여러 가지가 있으며, 발생 요인에 따라 적절한 처방도 다를 수 있습니다. 이 글에서는 과적합이 발생하는 주요 요인 세 가지를 살펴봅니다.
참고: 다른 과적합 요인도 있을 수 있습니다. overfitting, 과적합? 과최적화?
(저의 한국 이름을 맞혀 보세요! 목적 함수와 최적화) overfitting은 대개 과적합(또는 과대적합)으로 번역되지만, 간혹 과최적화라는 고개를 갸웃거리게 하는 용어로 번역되는 경우도 있습니다.
주어진 데이터(training data)에 맞춰 모델(퀀트 투자라면 투자 전략)을 생성하는 과정은 통계학 또는 기계 학습 관점에서 일종의 최적화(optimization) 작업입...
