투자 비중과 투자 기간에 따라 평균 수익률과 불확실성은 바뀝니다. 투자 비중을 늘리면 평균 수익률은 높아지지만 불확실성도 함께 증가합니다.
투자 기간이 길어지면 평균 수익률은 변함이 없지만, 불확실성이 줄어드는 효과가 발생합니다. 어떻게 하면 이 현상을 그래프에 나타낼 수 있을까요?
이해하기 쉬운 형태로 표현할 수 있다면, 다른 자산과의 비교에도 유용할 것입니다. "음.
자산 A에 8년간 투자하면 자산 B에 비해 위험이 높지 않으면, 평균 수익률은 2% 높군." 이렇게 말입니다.
어떠한 방법이 있는지 살펴봅니다. 10. 투자 비중에 따른 기대 수익률과 불확실성의 변화를 살펴보자 (평균-분산 그래프) 투자 성과 분석의 초급 - 10.
투자 비중에 따른 기대 수익률과 불확실성의 변화를 살펴보자 (평균-분산 그래프) 지난 글에서 투자금을 일부만 투자해도 수익률 분포를 정규 분포로 표현할 수 있음을 확인했습니다. 투자 비중에 따라 정규 분포의 평균과 표준 편차가 바뀝니다.
지난 글: 투자 ...
