2023년 1월 주식 투자 결산

1월 투자 성과는 0.8%로 시장 벤치마크 7.6% 대비 -6.8% 하회하였습니다. 이번 달 주요 변경 사항 - 실험적으로 밤사이 미국 주식을 소액으로 매매하던 전략 운용을 중지하였습니다.

변동성 대비 기대 수익률이 높지 않은 데다, 주요 정보의 하나인 시가가 활용하고자 하는 시점에 불확실합니다. (미국장은 국내장과 달리 거래소가 여럿이라 종목별 시가는 장 마감 후에 집계됩니다) 또한 헤지용으로 참고하는 연관된 타 종목과의 상관관계가 일시적으로 불안정한 경우가 있어 백테스트 기대치에 비해 수익률이 낮게 나오는 점이 발견되었습니다. - 벤치마크로 사용하던 KODEX S&P500TR을 KODEX 코스닥150으로 교체하였습니다.

미국장에서 더 이상 매매를 하지 않고 있고, 코스닥150 지수를 추종하는 ETF 매매 비중이 높기 때문입니다. - 예수금 일부를 달러로 보유하여 약간의 환차익을 노리는 전략 운용을 시작했습니다. (이번 달 작성 글 참고) - 중기 매매 신호를 개발해서 기존 단기 ...