평균-분산 그래프를 이용한 자산 배분 분석 사례 모음

자산 배분 효과를 분석하기 위해 사용하는 대표적인 방법의 하나인 평균-분산(Mean-Variance) 그래프를 이용한 분석 결과 모음입니다. 대부분 미국 S&P 500 지수를 추종하는 SPY를 주된 자산으로 두고, 다른 자산과의 혼합 효과를 살펴 본 결과입니다.

이 분석은 제 책 <왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까? (장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각)>의 부록 성격을 가집니다.

책에서는 개념 위주로 자산 배분(분산 투자) 효과를 몇 가지 사례와 함께 자세히 설명하였습니다. 책과 함께 읽으면 장기 투자와 분산 투자에 대한 이해와 분석 방법에 대한 의미를 좀 더 깊게 이해할 수 있습니다.

이 분석 목록에서는 과거 데이터를 이용한 다양한 조합 사례를 살펴봅니다. 환율 효과도 함께 고려하여 분석하였기에, 다른 글이나 책에서 소개하는 분석 결과보다 조금 더 유용성이 높을 거라 생각합니다.

평균-분산 그래프의 의미와 해석 방법에 대해서는 평균-분산(Mean-Variance) 그래프...