[통계량 보기] 국내장 투자자가 QQQ를 편입하면 위험이 줄었을까?

국내 시장 지수(예: KOSPI 200)를 추종하는 ETF에 투자하는 한국인이 미국 나스닥 100 지수를 편입하는 QQQ에 분산 투자했다고 가정해 보겠습니다. 어떤 효과를 얻었을까요?

※ 국내 대형주 ETF는 KOSPI 200과 수익률 특성이 유사한 EWY(iShares MSCI South Korea ETF)로 살펴봅니다. ※ 해당 분석은 특정 분석 기간에 한정된 통계입니다. ① 장기 수익률 경향 EWY와 QQQ의 누적 수익률 (인플레이션, 환율 반영) 25.9년간 EWY는 연 8.1%, QQQ는 연 7.5% 성장했습니다. (환율·인플레이션 반영) 최근 1년 이상 지속된 국내장의 큰 상승으로 누적 수익률이 QQQ보다 높았습니다. ※ 분석 기간에 따라 결과는 크게 달라질 수 있습니다.

EWY는 한국이 외환 위기이 충분히 포함되지 않았고, QQQ는 닷컴 버블 붕괴 구간이 포함되었습니다. ② 평균 수익률과 변동성 (1년 단위) EWY와 QQQ의 1년 수익률 특성 (평균-분산 그래프) E...