[금융공학 아이디어] 박스권 주식시장(박스피)에서의 적정가격 계산

박스권, 주가가 일정한 구간에서만 상승과 하락을 반복하며 해당 구간을 벗어나지 못하는 상황을 일컫는다 이런 경우 우리는 어떤 전략을 구사해야 할까? 그리고 주식의 적정가격을 어떻게 계산해야 할까?

내가 생각한 전략은 이렇다. [박스권의 하한선과 상한선을 과거 데이터를 통해 임의로 가정한다고 했을 때] 첫 번째는 박스권 상승 추세에 상한선과 하한선의 평균 가격에 매입하고 상한선의 99% 수준에서 매도한다 두 번째는 박스권의 하한선에서 매수한 후, 상한선에서 매도한다 세 번째는 박스권 하한선의 102% 수준에서 매수한 후.

상한선의 98% 수준에서 매도한다 위 차트는 키움증권의 2012~2016년 코스피 차트이다 당시 코스피는 박스피 소리를 들을 정도로 박스권의 대표적인 예였다 그렇다면 위 차트의 박스권을 대략적으로 1800~2050으로 잡고 위에서 언급했던 세가지 전략을 테스트 해서 수익률을 예측해보자 이 테스트에서 손절은 고려하지 않는다 (이때, 지수의 수치를 하나의 인덱스 펀드 가...

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