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8월 손익 결산. 트레이더웨건 막바지 작업

안녕하세요. 네임드37 입니다. 8월을 마무리하면서 운이 좋게 들어맞았던 적도 있고 막바지에는 고전하는 한달이었는데요. 전체적으로는 추세추종 전략의 가능성을 보여주는 한달이었습니다. 지금은 트레이더웨건의 기능테스트가 막바지에 이른 상태입니다. 이제 조만간 알파버전을 운용할 생각입니다. 저의 시스템 트레이딩의 모든 손익은 투명하게 공개할 것입니다. 현물 거래 손익 (롱 포지션) 먼저, 업비트의 현물 거래 손익 내역입니다. 총 매매횟수는 300건, 승률 30%, 토큰단위 수익률 합은 -116.62%로 집계되었습니다. 원금대비 누적 손익값은 -2.28%를 기록했습니다. 저에게는 굉장히 힘든 현물시장 매매였습니다. 선물 거래 손익 (숏 포지션) 다음은 바이낸스의 선물 거래 손익 내역입니다. 총 매매횟수는 526건, 승률 40%, 토큰단위 수익률 합은 747.77%로 집계되었습니다. 원금대비 누적 손익값은 39.3%로 집계되었습니다. 선물 포지션에서 상당한 수익을 얻을 수 있었고 운이 들어맞

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확률 게임. 익절과 손절에 대한 황금비율 정리

안녕하세요. 네임드37 입니다. 이 컨텐츠는 작성해야겠다는 생각을 늘 하고 있었지만 저의 게으름(?)으로 인해 지금에서야 작성하게 되었네요. 그리고 이 글을 보시는 분들에게 좋은 정보를 알려드리고 싶은 마음에 시간을 들여 진중하게 작성하고 싶었습니다. 지금부터 설명드릴 내용은 확률 게임입니다. 이건 저의 주관적인 견해가 들어가 있지 않으며 오로지 프로그램에 의해 처리된 데이터를 통해서 그 결과를 확인해 볼 것입니다. 퀀트 투자를 하시는 개발자 분들에게도 충분한 도움이 될 수 있을 것이고, 평소 투자를 할 때 언제 팔아야 할지 고민인 분들에게도 도움이 될 것입니다. 이번 확률 게임 컨텐츠의 핵심은 익절과 손절을 어떻게 설정해야 가장 최적의 손익비를 얻을 수 있을까에 대한 것입니다. 그리고 이 게임에 사용된 전체 소스코드 또한 공개해 드릴 것이니 다양한 방법으로 활용하고 그 결과를 직접 확인해보는 것도 좋겠네요. 확률 게임. 승률은 50% 게임을 시작하기 앞서, 우선 승률을 50으로 설

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분봉 단위의 단타 매매, 성공할 수 있을까?

안녕하세요. 네임드37 입니다. 최초에 시스템 트레이딩을 설계할 당시에 타임 프레임을 어떻게 잡을지 고민을 좀 했었습니다. 오늘은 제가 차트 10분봉 타임 프레임을 선택한 이유와 그에 따른 장점 및 단점에 대해서 설명할까 합니다. 타임 프레임에 따라 모든 해석은 달라진다 스캘핑 투자자도 있을 것이고 단타 혹은 스윙, 장기투자 등이 있습니다. 가치 투자자도 있고 저와 같은 퀀트 기반으로 투자를 하는 분도 있을 것이고.. 국내 주식이든지 코인이든지 투자 방식은 각자 다릅니다. 뭐가 옳고 뭐가 나쁘다 할 것 없이, 원칙을 잘 따른다면 모두 훌륭한 투자라고 생각합니다. 저는 차트 10분봉을 기준으로 투자를 하고 있지만, 실시간 단위의 데이터와 10초 단위, 일봉 기준의 데이터도 참고하면서 가격을 트래킹 합니다. 주요 타임 프레임은 10분이 맞습니다. 그래서 단타 투자 대비, 스윙/장기 투자 타임 프레임을 서로 비교해 보도록 하겠습니다. 짧은 타임 프레임 긴 타임 프레임 시장의 영향 (상승장

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마켓 타이밍의 중요성 -3

마켓 타이밍을 공략하기에 앞서 마켓 타이밍 전략을 자세히 설명하기 이전에 서론이 좀 길었습니다. 이번 포스트를 읽기 전에, 기존에 설명드렸던 내용에 대해서 읽고 오는 것을 추천드립니다. [비트코인 퀀트투자] 마켓 타이밍의 중요성 -1 마켓 타이밍이란? 시장 타이밍(Market Timing)은 금융 자산(종종 주식)의 매입 또는 매도 결정을 미래의 ... blog.naver.com [비트코인 퀀트투자] 마켓 타이밍의 중요성 -2 추세추종이 실패하는 시나리오 마켓 타이밍을 설명하기 앞서, 추세추종 매매를 할 경우 실패할 수 있는 몇 ... blog.naver.com 마켓 타이밍을 그래서 어떻게 공략해야 하는 건데? 의문이 드실 수 있습니다. 먼저, 비트코인 도미넌스에 대해서 알고 넘어가는 게 좋습니다. 비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비중을 나타내는 지표입니다. 이것은 시가총액을 기준으로 산출됩니다. 비트코인 도미넌스가 높다는 것은 비트코인이 전체 암호화폐 시장

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마켓 타이밍의 중요성 -2

추세추종이 실패하는 시나리오 마켓 타이밍을 설명하기 앞서, 추세추종 매매를 할 경우 실패할 수 있는 몇 가지 시나리오에 대해서 짚고 넘어가겠습니다. 상승 구간에서는 어떠한 전략도 승리합니다. 우리는 횡보구간과 하락 구간을 어떻게 대응할지에 대해서 가장 먼저 고민해 봐야 합니다. 이번 포스트를 읽기 전에, 아래의 글을 먼저 읽어보기를 권장 드립니다. [비트코인 퀀트투자] 마켓 타이밍의 중요성 -1 마켓 타이밍이란? 마켓 타이밍이란 투자 시장에서 언제 사고팔아야 하는지 결정하는 것을 의미합니다. 시장... blog.naver.com 실패 시나리오. 1 리스크 관리를 하지 않는다. 추세추종 매매에서 살아남으려면 리스크 관리는 필수입니다. 우리는 수익을 생각하기 전에 파산할 가능성에 대해 먼저 고려해야 합니다. 매매를 하다 보면 언제든 위험한 순간에 직면하게 됩니다. 전략이 잘 통할 때도 있고, 그렇지 않고 지속적으로 패배를 하는 경우는 반드시 생깁니다. 이때, 위기를 모면할 대비책은 최소

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마켓 타이밍의 중요성 -1

마켓 타이밍이란? 시장 타이밍(Market Timing)은 금융 자산(종종 주식)의 매입 또는 매도 결정을 미래의 시장 가격 움직임을 예측하기 위해 시도하는 전략입니다. 이 예측은 기술적 또는 근본적인 분석에 따른 시장 또는 경제 상황의 전망에 기초할 수 있습니다. 이것은 특정 금융 자산이 아닌 종합 시장에 대한 전망에 기초한 투자 전략입니다. 효율적인 시장 가설은 자산 가격이 이용 가능한 모든 정보를 반영한다는 가정이며, 이는 이론적으로 체계적으로 "시장을 이기는 것"이 불가능하다는 것을 의미합니다. https://en.wikipedia.org/wiki/Market_timing 마켓 타이밍이란 투자 시장에서 언제 사고팔아야 하는지 결정하는 것을 의미합니다. 시장에서 개별 종목의 상승과 하락을 어느 정도 예측하고 이를 이용하여 최적의 시점을 파악하는 것을 목표로 합니다. 투자에 있어서 다양한 데이터를 고려하지 않고 의사결정을 하는 것은 방패가 없는 전쟁터에 나가는 것과 같습니다. 국

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급등하는 종목 따라잡기

코인 퀀트투자를 진행하고 있거나 전업투자를 하는 분들이 한 번씩은 상상해 보았을 법한, 급등하는 종목(토큰)을 동승하는 전략에 대해서 설명해 볼까 합니다. 서론부터 말하자면 쉽지 않습니다. 그 이유는 여러 가지가 있습니다. 제가 시스템 트레이딩을 처음 시작했을 당시 가장 먼저 개발했던 전략입니다. 결과는 처참했습니다. (언급하기에 앞서 저는 실시간 마켓 트래킹을 기준으로 매매하기 때문에 10분봉 데이터를 기준으로 삼고 있습니다) 가장 처음 고려해야 할 것은 하이퍼 파라미터를 최적화하는 방안이겠죠. 시나리오.1 1. 매수 조건 (하이퍼 파라미터) - 10초 내 거래 대금이 최소 거래대금(700만 원) 이상 - 현재가가 이전 가격 중앙값의 1% 이상 상승 - 거래량이 이전 거래량 중앙값의 100~300% 이상 상승 - 10초 내 체결 건수가 30회 이상일 경우 2. 시장가 매수 (가장 위험한 발상입니다. 슬리피지에 관련된 리스크는 한 챕터로 나눠서 다뤄야 할 듯합니다.) 3. 실전 테스

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퀀트투자를 시작하기 앞서

네임드 37 소개 안녕하세요. 네임드 37입니다. 추세추종을 원칙으로 비트코인 시스템 트레이딩을 개발, 투자하고 있습니다. 퀀트 투자라고도 합니다. 본격적으로 시작하기에 앞서 추세추종 매매, 그리고 퀀트투자의 허와 실. 많은 투자자들이 간과하고 있는 내용. 투자전략. 시황 브리핑을 본격적으로 다룰 예정입니다. 추세추종은 제시 리버모어라는 미국의 유명한 투자가가 만든 전략으로 현재까지도 많은 인기를 얻고 있습니다. 추세추종전략 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 추세추종전략 언어 추가 문서 토론 읽기 편집 역사 보기 도구 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 추세추종전략 (trend following, trend trading)은 기업 펀더멘탈 의 기본적 분석 보다는 기업 주식 시장가격의 기술적 분석 을 중시하는 투자 전략 이다. 제시 리버모어 를 "추세매매의 아버지"라고 부른다. 정의 [ 편집 ] "무릎에 사서 어깨에 팔아라"라는 증시 격언 을 매우 중요하게 생각한다. 고려사항 [ 편집

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파이썬을 활용한 비트코인 자동매매 #3

안녕하세요. 네임드37 입니다. 이번 강좌는 지난 2편에 이어 파이썬의 기본 개념도 설명해 가면서 소스코드를 하나씩 분석해 보고 코드를 리팩토링하는 과정을 진행하려고 합니다. 제가 챕터 2를 작성할 당시 코드 중 보완해야 할 사항들도 몇 가지 남긴 채 마무리를 했었습니다. 문제가 되는 코드를 우리가 직접 발견하면서 개선점을 찾아 나가는 게 코딩 실력 향상에 도움이 될 것입니다. 코딩을 처음 접해보시는 분들은 진행하면서 다양한 문제를 직면할 텐데 문제해결 능력이 개발자에게 가장 중요한 역량 중 하나입니다. 이미 누군가 만들어놓은 코드를 가져다 쓰는 것은 활용도가 떨어질 수밖에 없을뿐더러 커스터마이징하는 능력도 제대로 갖출 수 없게 됩니다. 챕터 2를 보고 난 후 바로 이 포스팅 내용을 진행하지 마시고, 챕터 2에서 설명한 내용들을 직접 타이핑해가면서 소스코드의 구조를 잘 따라온 후 이번 강좌를 봐야 확실한 도움이 될 것입니다. 순차적으로 잘 진행했다면 github에 있는 소스 트리의

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파이썬을 활용한 비트코인 자동매매 #2

안녕하세요. 네임드37 입니다. 지난 시간에는 자동매매를 하기 위한 시스템 설계와 관련된 이론들 그리고 웹소켓을 사용해서 업비트 실시간 시세를 조회하는 방법에 대해 알아보았습니다. 해당 내용에 관련해서는 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 그리고 github 에서 소스코드를 다운로드 받아 이번 강좌 내용에 대해서 같이 실습해보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 이번 포스팅은 프로젝트의 chapter2 의 폴더에서 하나씩 직접 코딩해가면서 진행하시면 됩니다. 파이썬을 활용한 비트코인 자동매매 #1 안녕하세요. 네임드37 입니다. 이번 포스팅은 파이썬을 활용한 비트코인 자동매매를 다루는 내용입니다. 이... blog.naver.com GitHub - kjh-ben/named37_cryptocurrency: https://blog.naver.com/named37 https://blog.naver.com/named37. Contribute to kjh-ben/named37_cryptocurren

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파이썬을 활용한 비트코인 자동매매 #1

안녕하세요. 네임드37 입니다. 이번 포스팅은 파이썬을 활용한 비트코인 자동매매를 다루는 내용입니다. 이번에 설명드릴 내용은 개발에 대한 기본 지식이 있어야 수월하게 따라올 수 있음을 미리 알려 드립니다. 우선 첫번째로, 거래소 API를 통해 데이터를 수신하는 방식은 크게 두 가지가 있는데 1. 스냅샷과 2. 실시간 입니다. 스냅샷이란 요청 당시의 상태를 의미하고 실시간이란 요청 정보가 스트림 형태로 제공받는 것을 의미합니다. 우리가 진행하고자 하는 것은 리얼타임을 활용한 비트코인 자동매매에 대해서 알아볼 것이며, 그 전에 스냅샷과 리얼타임에 대한 차이점을 먼저 알아보고자 합니다. 스냅샷? 폴링(polling)? 스냅샷은 예로 들면은 우리가 웹사이트에 방문할 때와 같습니다. 사용자가 브라우저 창을 열고 특정 주소를 입력하면 그 시점의 데이터가 브라우저에 표시가 되죠. 예로 들면 주소 입력란에 www.naver.com 를 입력할 경우입니다. 브라우저에 진입한 시점 기준의 데이터가 브라

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