코인 퀀트투자를 진행하고 있거나 전업투자를 하는 분들이 한 번씩은 상상해 보았을 법한, 급등하는 종목(토큰)을 동승하는 전략에 대해서 설명해 볼까 합니다. 서론부터 말하자면 쉽지 않습니다.
그 이유는 여러 가지가 있습니다. 제가 시스템 트레이딩을 처음 시작했을 당시 가장 먼저 개발했던 전략입니다.
결과는 처참했습니다. (언급하기에 앞서 저는 실시간 마켓 트래킹을 기준으로 매매하기 때문에 10분봉 데이터를 기준으로 삼고 있습니다) 가장 처음 고려해야 할 것은 하이퍼 파라미터를 최적화하는 방안이겠죠.
시나리오.1 1. 매수 조건 (하이퍼 파라미터) - 10초 내 거래 대금이 최소 거래대금(700만 원) 이상 - 현재가가 이전 가격 중앙값의 1% 이상 상승 - 거래량이 이전 거래량 중앙값의 100~300% 이상 상승 - 10초 내 체결 건수가 30회 이상일 경우 2.
시장가 매수 (가장 위험한 발상입니다. 슬리피지에 관련된 리스크는 한 챕터로 나눠서 다뤄야 할 듯합니다.) 3.
실전 테스...
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원문 링크 : 급등하는 종목 따라잡기
