퀀트 전략 평가 최적화

퀀트 프로그램을 이용하여 퀀트를 하면서 가치, 퀄리티 성장성, 안정성 등 여러 가지 지표를 이용하여 자신만의 퀀트전략을 만들고 있을 겁니다. 그럼 전략을 평가하는 데 있어 CAGR (연간 수익%) 에 대한 유용한 팁을 말씀드리겠습니다.

대부분의 투자자들은 시뮬레이션 전체 기간 동안 GAGR만을 보고 전략을 평가를 하는 오류를 발생시킵니다. 예시를 들겠습니다.

시뮬레이션을 통해 아래와 같은 전략 성과를 얻었습니다 상기 데이터는 퀀터스를 이용하여 2003 ~ 2023년 까지 20년간의 DATA입니다 Aill-time (20년간)의 GAGR을 51.3%로 아주 우수합니다 그런데 10Y(10년 가)의 GAGR은 36%로 전체 기간 수익 대비 많이 낮습니다. 위 전략은 2003 ~ 2013년 까지는 GAGR이 70% 이상이 되고 2014~2023년 까지는 36%의 수익이 발생되다고 할 수 있습니다.

또한 최근 3년간에는 2.6%입니다. 전략 A) 만약 과거에는 높은 수익을 내던 전략이 최근 ...