퀀트 와 시즈널리티 결합 ( 승률 95%, 년36% 수익)

1. 주식 시즈널리티 한국 뿐만 아니라 전세계 주식 시장에 공통적으로 적용되는 계절성, 시즈널리티, 핼로윈 효과하 불리는 효과가 있습니다. 11월1일 매수 하여 다음해 4월30일 매도 하는 것 입니다 1985년 부터 2019 년까지 평균 수익율 입니다 또한 코스피의 경우 수익날 확율 74% 입니다 위와 같은 계절성을 이용하여 11부터 4월까지만 거래 하는 퀀트 전략도 존재 합니다 2.

퀀트 + 시즈널리티 전략 1) 시가 총액 하위 20% ( 소형주 전략 ) 2) 저평가 팩터 3) 성장성 팩터 4) 종목 추출수 : 상위 10개 3.전략 성과 2003,01,03 부터 2024.04 까지 TEST 결과 년 평균 34.5% 의 수익 발생 됩니다 년도별 수익율 2003년 부터 2024년 까지 백테스 결과 2024년을 제외하고 모두 수익 발생 월별 수익율 그럼 11월에 사야 되는 종목은 어떤거지 ? 퀀터스 프로그램을 이용 포트 추출 결과 시즈널리티와 퀀트가 만났을때 승률 95% / 23승 1패...