이동 평균을 이용한 추세 확인

앞서 이동평균 크로스 전략에서 대형주에서는 모든 이동평균의 크로스 전략이 손실이 발생되었습니다 단순 이동평균 전략은 장기 이평의 추세를 고려하지 않습니다. 장기 이평이 하락 중인데 단기 이평이 돌파한다고 추세가 전환되는 것은 아닙니다 이동평균의 크로스 전략은 그랜빌의 8원칙에 아주 잘 나와 있습니다.

다음은 이동평균의 추세를 이용한 백테스 결과입니다 기간 : 2010.10 ~ 2022.12 월 종목 : 코스피 200 매수 진입 : 현재 이동평균 > 1종전 이동평균 청산 : 현재 이동평균 < 1봉전 이동평균 이동평균 기간 ( 10 ~ 120까지 10 단위 증가 ) 결과 10일 ~ 120일까지 모든 이동평균에서 수익이 발생됩니다. 즉 이동평균이 상승 중에 매매에서 수익을 얻을 수 있다는 것을 시사합니다.

이동평균의 기간이 길어질수록 승률은 낮아지지만 손익비가 커져 전체적으로 수익이 발생되는 구조입니다 다음은 이동평균 크로스 전략입니다 단기 이평을 장기 이평선과 가깝게 설정하여 장기 이동...