금융 시장의 위기를 판단하는데 사용되는 지표

은행 CDS 스프레드 신용부도스와프(Credit Default Swap Spread)의 약자로, 부채를 갚지 못해 기업의 부도나 국가의 모라토리움 등 신용사건이 발생했을 때 보상을 받을 수 있도록 구조화된 상품의 비용을 의미. 은행 CDS 스프레드는 부도 위험을 보여준다.

최근 CDS 지표 Libor-OIS 스프레드 은행간 거래 중 발생할 수 있는 신용위험을 측정하는 지표이다. 거래 상대방의 신용위험이 커질수록 달러의 유동성이 부족해질수록 그 폭이 커지므로 달러 자금 시장의 신용 경색을 나타내는 지표이다.

Libor-OIS 지표와 유사한 TED spread 의 최근 지표 <참고 자료> 벤 버냉키 외 2인, 위기의 징조들, 마경환 역, 이레미디어, 2021, p92. <참고 링크> https://froginthewell.tistory.com/8 LIBOR-OIS 스프레드란 무엇인가 LIBOR-OIS Spread 는 달러 자금 시장 신용 경색을 나타내는 지표 편에서 밝혔듯, LIBOR ...