[이런저런 생각] 위험을 고려했을 때 기대 수익률을 최적화하는 문제

요즘 고민하고 있는 위험을 고려했을 때 기대 수익률을 최적화하는 문제에 대한 정리의 첫 번째입니다. 해결책은 알고 있지 않습니다.

복잡한 문제는 아니라서 이미 누군가 풀이 방법을 알고 있지 않을까 싶습니다. 혹시 이에 대한 정보를 알고 있는 분이 있으시면 공유해 주시면 감사하겠습니다.

이 문제에 대한 배경 설명은 아래 글을 참고하기 바랍니다. [이런저런 생각] 장기 투자 시 변동성을 얼마나 고려해야 할까?

요즘 고민하고 있는 주제와 관련이 있는 글을 가치투자 연구소 카페에 월가아재님이 올리셔서 생각난 김에 ... blog.naver.com 문제와 관련한 가정과 용어 정의 문제를 간결하게 정의하기 위하여 아래와 같은 가정과 용어 정의를 두겠습니다. - Q0는 초기 투자금입니다. - 외부에서 투자금 차입을 할 수 없습니다. - n 회차까지 투자가 이어집니다. - i 회차 투자 결과 투자금은 Qi입니다. - 따라서 i 회차 투자는 Qi-1 투자금으로 투자하고 그 결과는 Qi입니다. - m...