[파이썬 부록 K13] 복수 자산에 대한 임의 포트폴리오를 생성해 보자 (디리클레 분포, 퀀트킹을 이용한 퀀트 투자)

지금까지는 주로 두 가지 자산에 대한 분산 투자 효과를 평균-분산 그래프와 같은 수익-위험 그래프로 살펴보았습니다. 셋 이상의 자산에 분산 투자하는 경우도 간단하게 살펴본 적이 있었지만, 깔끔한 코드와 함께 소개하지는 않았습니다.

이 글에서는 복수 자산에 대해 임의의 포트폴리오를 생성해서 수익-CVaR 그래프에 그리는 방법을 살펴봅니다. 이 연재는 순서대로 차근차근 읽는 것이 이해하기 쉽습니다.

K1. 파이썬으로 퀀트킹 백테스트 데이터를 가져와서 정리하기 K2.

기초 자산과 투자 데이터를 정리해 보자 K3. 벤치마크와 백테스트 데이터를 병합하고 비교해 보자 K4.

기초자산의 분산 투자 효과를 살펴보자 K5. 기초 자산과 퀀트 전략에 분산 투자해 보자 K6.

퀀트 전략끼리 분산 투자해 보자 K7. 두 자산 분산 투자에 대한 효율적 투자선으로 유력한 후보 자산을 찾아보자 K8.

퀀트킹의 26개 추천 로직에서 분산 투자에 유력한 후보 자산을 찾아보자 K9. 평균-분산 대신 다른 지표로 살...