[파이썬 부록 K18] 분산 투자 모델을 이용한 퀀트 전략의 팩터 분석 2 (퀀트킹을 이용한 퀀트 투자)

이전 글에서 퀀트킹의 추천 로직 중에서 2번 저밸류 전략의 두 가지 팩터(factor)를 분산 투자 관점에서 살펴보았습니다. 분산 투자로 분석하면 계산량이 적기에 결과를 도출하는 시간을 절약할 수는 있지만, 퀀트 전략의 팩터 결합 효과를 충분한 수준으로 추정할 수 없습니다.

소개한 사례에서도 수익률이 증가하는 효과는 관찰할 수 없었습니다. 하지만, 변동성이 감소하는 효과가 있는 것으로 보아서는 퀀트 전략에 함께 사용했을 때 시너지 효과가 발생할 가능성이 있지 않을까라고 추측해 볼 수는 있었습니다.

지난 글: [파이썬 부록 K17] 분산 투자 모델을 이용한 퀀트 전략의 팩터 분석 1 (퀀트킹을 이용한 퀀트 투자) 해당 사례에서 살펴본 퀀트 전략은 2가지 팩터만 사용하기에 굳이 분산 투자 모델로 살펴볼 필요까지는 없지만, 이러한 조합의 수가 많다면 어떤 조합을 먼저 시도해 볼 것인지 결정을 내리는데 활용이 가능합니다. 사실 이전 글에서 살펴보았던 사례는 운이 좋았습니다.

저PER와 저P...