Python으로 Box Muller Method 시뮬레이션

프로그래밍 Python으로 Box Muller Method 시뮬레이션 Chamometer 2018. 11. 13. 20:53 이웃추가 본문 기타 기능 Python으로 Box Muller Method 시뮬레이션 Box Muller Method는 굉장히 좋은 도구이다. 균등분포를 이용해서 정규분포를 근사할 수 있는 도구로, 프로그래밍 상에서 균등분포를 따르는 난수가 필요할 때 이를 추출할 수 있다.

정규분포의 식은 다음과 같다. 하지만 이를 적분하여 무언가를 얻어내는 것은 굉장히 힘든 일인데 꼴은 적분하였을 때 초등함수꼴로 나타내는 것이 불가능하기 때문이다.

그렇기 때문에 우리는 표준정규분포를 극좌표계로 변환하면서 자유도가 2인 카이제곱분포와 연결시킨다. 그 결과로 다음 Z는 표준정규분포를 따르게 된다.

자세한 내용은 https://en.wikipedia.org/wiki/Box–Muller_transform 을 참고하도록 하자. 이와 비슷한 이야기를 볼 수 있을 것이다.

그러면 이제 본...