2025-2026 시즌 퀀트 투자전략 (2) 소형주 개별종목 퀀트 포트폴리오 엔지피디아 진정한 진검 승부, 소형주 개별 종목 퀀트 포트폴리오를 구성해 보려 한다. 이 포트폴리오를 만들기 위한 로직과 프로그램 등은 매년 조금씩 바뀌었지만, 큰 틀에서 모두 동일한 수법이었다.
올해 차이를 둔다면 다시 소형주 퀀트 포트폴리오의 비중의 일부를 대형주 개별 종목 퀀트 포트폴리오에 투자하여 병행한다는 것이다. 처음 시도하는 방법이 아니다. 2019년 퀀트킹과 젠포트를 이용하여 퀀트 투자를 시작할 때는 개잡주만 사는 것에 대한 두려움이 있었기 때문에 대형주를 병행했었다.
이후 소형주가 뛰어난 성과를 보여주면서 2021년부터는 IRP, ISA, 연금저축펀드를 제외한 모든 한국 주식 비중은 소형주 퀀트로 채울 수 있었다.(절세 계좌의 ETF의 한국 주식은 모두 KIWOON 200TR 이었기 때문에 사실상 대형주/소형주 분배가 되었다고 생각함.)
하지만 영원한 특급 1선발은 없었다. 2022-202...
