섀넌의 도깨비 이론 Shannon’s Demon Theory, 리밸런싱

리밸런싱의 중요성을 알려주는 이론 중 하나가 섀넌의 도깨비 이론(Shannon’s Demon Theory) 어떤 주식의 주가가 매일 ‘100원-200원-100원-200원’을 진동한다. 1만 원을 투자하면, 매일 평가금이 1만 원과 2만 원을 왔다갔다 하는 것이다. 주식 50%, 현금 50% 비중으로 매일 리밸런싱을 시행한다면 어떻게 될까?

리밴런싱 투자의 예 새넌의 도깨비 원리 원금을 전액투자했다면 같은 자리에서 진동을 반복하게 되는 것에 반해, 리밸런싱을 하게 되면 전체 평가금이 계속 상승하게 된다 또한 전액투자에 비해서 MDD도 절반으로 줄어드는 효과도 있기 때문에, 심리적으로도 더 안정감 있게 투자를 이어갈 수 있다. 일반적인 주식 리밸런싱 방법은 투자금을 주식파트 60%.

채권파트 40% 비중으로 나눠 주식을 매수 후 이 비중이 많이 무너질 때나 또는 정기적으로 정해진 기간마다 60대 40의 비중을 맞추는 방법이 가장 흔하다 1억 원으로 주식투자를 하고 싶은 김개미 씨가 있다...