월가의 퀀트 투자 바이블 제임스 오쇼너시 #2 소형주 투자를 배재 하지 말자. 소형주의 수익률을 전체주식, 대형주, S&P50 과 비교 하였을 때 절대 뒤쳐지지 않는 결과를 보인다. 1만 달러 투자시 같은기간(1964/01/01~2009/12/31) 기말 자산과 MDD를 살펴 보면 구분 기말자산($) MDD(%) 소형주 1,555,019 -58.48 시장선도주 1,411,897 -54.03 전체 주식 1,329,513 -55.54 대형주 872,861 -53.77 S&P500 639,147 -50.95 으로 소형주가 가장 앞서는 것을 알 수 있다.
물론 감래해야하는 MDD도 소형주가 높은 것으로 확인되지만, S&P500도 50%가 넘는 하락률을 보이기도 하기에 감당 못할 MDD로 보이진 않아 보입니다. 시장 선도주의 수익이 눈에 들어오는데 시장 선도주의 투자는 S&P500과 러셀1000 지수에 투자 한 경우보다 수익이 2배 가까이 높은 것으로 확인됩니다.
무엇보다 눈여겨 볼 점은 시...
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1
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일관성유지
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월가의퀀트투자바이블
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독서
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다우의개
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WHATWORKSONWALLSTREET
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OShaughnessyJamesP
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DOGSOFTHEDOW
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2
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제임스오쇼너시
원문 링크 : #2 월가의 퀀트 투자 바이블 - 제임스 오쇼너시
