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[고급계산금융] HW3. C++ 몬테카를로 시뮬레이션 프라이싱

2024-10-04 13:19:24

문제 코드 #include #include #include using namespace std; // Homework 3 // Write C++ code that calculates Call option and Put option using Monte Carlo Approach. // Compare it with the formula for Black Scholes equation. // You may use any value for risk-free rate and expiration date. // 함수 선언 vector generate_discrete_path(double rf, double sigma, int tau, double st); vector generate_continuous_path(double rf, double sigma, int tau, double st); double calc...

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원문 링크 : [고급계산금융] HW3. C++ 몬테카를로 시뮬레이션 프라이싱

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