안녕하세요. 재테크 도도새 입니다.
오늘은, 퀀터스 백테스트를 통하여 가치주, 성장주, 성장가치주의 수익률을 살펴보겠습니다. 퀀터스의 전략예시에 있는 '무작정따라하기_성장가치(소형주)' 전략을 바탕으로 가치팩터만 남기고(가치주) 백테스트, 성장팩터만 남기고(성장주) 백테스트, 기존 성장가치전략 그대로(성장가치주) 백테스트 이렇게 세가지의 백테스트를 해보았습니다.
리밸런싱 시점은 분기와 반기 두가지로 나눠서 시행하였습니다. '무작정따라하기_성장가치(소형주)' 전략이란?
위에서 보는 봐와 같이, 유니버스는 한국(코스피+코스닥)이고, 기본필터로, 금융주 지주사 관리종목 적자기업 중국기업 PTP기업 다 제외시키고, 소형주 하위 20%만 남깁니다. 제외할 섹터는 없고, 커스텀 필터도 없습니다.
팩터는 가치팩터로 PER PSR POR PGPR 네가지, 성장성 팩터로 순이익성장률(YoY), 영업이익성장률(YoY), 매출총이익성장률(YoY), 매출액성장률(YoY) 네가지를 동일 비중으로 결합합니다...
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원문 링크 : 가치주vs성장주vs성장가치주, 백테스트 통한 수익률 비교
