AR모델의 random walk와 whitenoise를 시각화해보자. Random Walk R에서 Random Walk Forecast는 예측값과 예측 구간을 제공하는 rwf()함수를 통해 파악할 수 있다. random walk는 위와 같은 식을 따르며, 쉽게 쓰면 AR(1)에서 상관관계가 1인 경우이자, ARIMA(0,1,0)인 경우를 의미한다.
이를 통해서 예측을 해보자. R code and Result library(forecast) 우선 필요한 패키지를 불러오자. point=rwf(AirPassengers) point rwf를 이용하여 AirPassengers데이터를 넣어보면 위와 같은 결과가 출력된다.
그 결과 예측 신뢰구간의 80%및 95%가 나온다. Random Walk일 경우 예측 값은 위와 같이 추정된다.
때문에 점추정값은 전부 같은 값인 432가 나오는것이다. plot(point) 때문에 추정값 선은 똑같이 나오지만, 신뢰구간은 점점 넓어질 것이다. accuracy...
#
forest
#
noise
#
R
#
random
#
walk
#
white
#
코딩
#
통계학
원문 링크 : Random Walk and White Noise in R
