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이번 포스팅에서 chapter 13 - Exit Strategy (청산 전략)을 살펴보겠습니다. 많은 투자자들이 어떤 종목을 언제 살지에 대해 고민하지만, 언제 팔지에 대해 고민하지 않는 경향이 있습니다. 하지만, 궁극적으로..
이번 글은 12차례에 걸쳐 소개해드린 Short term trading strategies that work 시리즈의 마지막 포스팅으로, 그동안 살펴보았던 단기 트레이딩의 핵심 팁들을 요약/총정리하는 시간입니다. 단기 역추세 스윙 트레..
이번 포스팅부터는 지난 번에 예고한 대로 Street smart를 review 하겠습니다. 이번에 다룰 내용은 서론입니다. Street smart의 저자인 래리 코너스와 린다 라시케는 모두 주식과 선물에서 15년 이상의 트레이딩..
이번 포스팅에서 실전 투자 전략을 다루기 앞서 린다 라쉬케가 아주 중요하게 강조하는 트레이딩의 자금 관리 방법에 대해 살펴보겠습니다. 자금 관리의 개념에 대해서는 본 블로그에서 아주 많이 강조한 바가 있..
이번 포스팅부터는 Street smart에 소개된 실전 트레이딩 전략을 하나씩 살펴보겠습니다. 처음으로 살펴볼 전략은 Turtle soup라는 전략입니다. Turtle soup 전략은, 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 트레이..
만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식..
이번 포스팅에서 소개할 전략은 Turtle soup plus one 전략입니다. 이름에서도 유추할 수 있듯이, Turtle soup plus one 전략은 기본적으로 지난 번에 소개한 Turtle soup 전략을 기본으로 하고 있고, 딱 한가지..
이번 포스팅에서 다룰 전략은 80-20 전략입니다. 80-20 전략은 데이트레이딩이나 하루 단위의 오버나잇 트레이딩에 적합한 역추세 매매 전략으로 국내 주식 시장에서도 상당히 유용성이 높은 전략입니다. 그렇다면..
이번 포스팅에서 다룰 원칙은 Rule 3 - Buy Stocks Above Their 200 - day moving average, not below 입니다. 번역하면, '200일 이평선 위에 있는 종목을 사라'라는 의미가 됩니다. 200일 이평선은 꽤 긴 타임 프..
오랜만에 뉴지스탁 3차 업데이트 강의(클릭)를 올렸습니다~ 이번 업데이트 지상 강의에서는 강력한 상승 구간에서 눌림목 매매를 통해 단기 수익을 노리는 간단하면서 효과적인 아이디어와, 시장의 하락 구간을 피..
이번 포스팅에서 다룰 내용은 rule 4 - Use VIX to Your Advantage... Buy the Fear, Sell the Greed입니다. 해석하면, 'VIX 지표를 이용, 공포에 사서 탐욕에 팔아라' 정도가 되겠습니다. VIX 지수는 미국 주식..
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이번 포스팅에서는 Rule 5 - Stops Hurt를 살펴보겠습니다. Stops Hurt 는 해석하면, '손절매, 절대 하지 말라' 가 되겠습니다. '아니, 트레이딩을 하는데 손절을 절대 하지 말라고? 이게 대체 말이여 방구여?' 라..
이번 포스팅에서는 Rule 6- It Pays to Hold Position Overnight 을 살펴보겠습니다. 의미는 간단합니다. '장중에 털지말고, 오버나잇을 해라' '오버나잇'이란, 당일에 매수하여 당일에 매도하여 끝내는 (순수한..
이번 포스팅에서는 Chapter 8 - Trading with intra-day drops - making edges even bigger 를 살펴보겠습니다. 의역하자면, '장중 하락시 매수하는 것이 트레이딩에 훨씬 효과적이다' 가 되겠습니다. 단기 스윙..
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동적 자산 배분 전략은 단기 전략이 아니기 때문에 월 1회 리밸런싱을 하는 것이 일반적이고,포트폴리오 리밸런싱의 기준일은 일반적으로 해당 월의 마지막 거래일입니다. 그런데 여러분 중 혹시 이런 생각해 보신..
지난 시간(클릭)에는 포트폴리오 리밸런싱시 리밸런싱하는 특정 날짜에 영향받지 않고 로버스트한 리밸런싱을 가능하게 하는 portfolio tranching 기법에 대해 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 단순히 모든 리..
이번 포스팅에서는 chapter 9 - The 2-period RSI - The Trader's Holy Grail of Indicators? 를 살펴보겠습니다. RSI는 추세의 강도를 0~100 사이의 값으로 나타내주는 대표적인 지표이죠? RSI 값은 특정기간의..
이번 포스팅에서는 Chapter 10 - Double 7's strategy를 다뤄보겠습니다. Double 7's strategy는 지극히 단순한 스윙 역추세 전략인데, 아이디어는 단순하지만 역추세 스윙 전략의 핵심원리를 그대로 담고 있습니..
이번 포스팅에서는 chapter 11 - The end of the Month Strategy를 살펴보겠습니다. The end of the Month strategy는 월말에 매수하여 익월 초에 매도하는 단기 트레이딩 전략입니다. 금융시장의 대표적인 anomal..
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이번 포스팅에서는 캔들 지표를 이용한 인트라 데이 돌파 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 그동안 noise ratio를 이용한 range 기반의 돌파 전략에 대해 자세히 살펴본 바 있는데, 사실 인트라데이 전략에서 돌파의..
이번 포스팅에서 지난 포스팅에서 살펴본 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. 지난 포스팅에서 살펴본 캔들의 주요 지표는, 시가, 고가, 저가, 종가, 피벗 지표(기준선, 1차저항, 2차 저항,..
이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 중 가장 우수한 전략을 포트폴리오로 구성하여, 투자한 방법을 살펴보겠습니다. 1. 전략의 개요 지난 포스팅에서 살펴본 바와..
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이번 시간에는 지난 포스팅(클릭)에서 다룬 종가 베팅의 마켓 타이밍 결과를 확인해보겠습니다. 종가 베팅은 종가가 비교 대상이 되는 지표보다 큰 경우, 종가 베팅 그렇지 않은 경우 종가 베팅을 하지 않는 방법..
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주식 데이터를 분석하고 백테스팅할 목적으로 파이썬을 공부하는 사람들이 많지만, 목표에 도달하지 못하는 사람들이 대부분입니다. 핵심 원인은 파이썬 문법 자체가 아닌 파이썬으로 금융 시계열 데이터를 수집하..
이전에도 강력하게 추천드린 바 있는 기술적 분석의 바이블 - '차트의 정석' 이 이번에 개정 증보판으로 새로 출간되었습니다! 이번 개정 증보판에서는 고급스런 디자인으로 교체되었고 지난 판에 실리지 않았던..
이번 포스팅부터는 Larry Connors와 Cesar Alvarez (클릭)가 쓴 단기 트레이딩의 명저, Short term trading strategies that work에 나온 다양한 단기 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. Short term trading s..
2000만원을 넘어 끝없이 치솟을 것만 같았던 비트 코인 시세가 300만원대로 고점대비 -80% 이상 폭락하자, 수많은 사람들은 '비트코인은 사기다', '암호 화폐 시장은 끝났다' 라고 입을 모아 얘기했습니다. 상승장..
이번 포스팅에서 첫번째로 다룰 전략은 Rule 1 - Buy Pullback, Not breakout! 입니다. 번역하면, '돌파에 사지 말고, 조정시 매수하라' 정도가 되겠습니다. 이 내용은 분명히 실전에서 유용한 전략이 맞지만, 진..
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이번 포스팅에서는 Rule 2 - Buy the Market After It's Dropped 살펴보겠습니다. 1. 오를 때 사지 말고, 떨어질 때 사라! (Buy the Market After It's Droppend; Not After It's Risen) * 단기 트레이딩의 기본은..
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퀀트와 시스템 트레이딩 저변의 급속한 확대로 이제는 비전문가와 비금융인들도 관심만 있으면 누구든지 자신만의 투자 전략을 검증하고 자동 투자할 수 있는 시대가 도래한지 오래입니다. 이제는 금융인이기 때문..
이번 포스팅에서는 시장의 일중 거래량 패턴의 의의와 이를 트레이딩에 응용하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 1. 일중 거래량 패턴의 의의 거래량은 가격의 연료라는 말이 있습니다. 자동차가 현재 앞으로 달리..
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최근 퀀트 투자의 저변이 많이 확대되어, 개인 투자자들도 직접 db를 구축하여 백테스트하고 실제로 자동 매매까지 연동하는 경우도 많이 있습니다. 하지만, 대다수의 투자자들에게는 이조차 매우 힘든 진입 장벽..
이번 포스팅에서 다룰 팩터는 '주가' 입니다. 셀 수 없이 많은 팩터와 전략 중 가장 먼저 짚고 넘어가야 하는 것은 가장 기본적이고 기초적인 팩터라는 것에 동의하지 않을 사람은 없을 것입니다. 그래서, 알파를..
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지난 포스팅에서는 '주가'라는 팩터를 다루었는데, 이번 포스팅에서는 '시가 총액'이라는 팩터를 살펴보겠습니다. 시가 총액은 주가 X 발행 주식수를 의미합니다. 단순히 주가 하나만으로는 해당 종목의 본질적인..
2019년을 맞아 처음으로 업데이트 강의를 준비했습니다! 이번 강의에서 다룰 주제는 기존의 수급 단타 역추세와 유사한 시스템이지만, 수급이나 가치, 거래량 같은 가격 외적인 요소는 일체 제외하고, 거래대금과..
이번 포스팅에서 다룰 팩터는 PER 입니다. 그렇습니다. 개나 소나 다 안다는 주가 수익 비율, PER 맞습니다. 팔순이 넘으신 제 아버지께서도 HTS도 MTS도 없던 30여년 전, 1시간이 넘도록 버스를 타고 증권사 객장..
돌파 매매에서 가장 짜증나는 것은 역시 거짓 매수 신호입니다. 안그래도 추세 매매는 인간의 심리에 정면으로 역행해서 짜증이 나는데, 거짓 돌파 신호에 걸려서 손절까지 나면 화딱지는 더욱 증폭됩니다. 그렇다..
이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴본 변동성 필터링 기법을 코스닥 지수에 적용해서 테스트해보겠습니다. 지난 번 포스팅의 결론은 n일전 변동성의 비는 다음날 변동성의 비와 음의 상관관계가 있다는 것이었고,..
이번 포스팅에서는 흥미로운 단기 트레이딩 전략 하나를 소개하려 합니다. http://www.quantifiedstrategies.com/buy-when-sp-500-makes-new-intraday-high/ 에 소개된 전략으로 지수를 이용한 단기 스윙 전략입니..
우리는 지난 포스팅(클릭)에서 intraday high 지표를 이용한 단기 역추세 전략을 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 이 전략에 walk forward optimization을 적용한 성과를 살펴보고, 이를 추가적으로 개선한 방..
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트레이딩에서 기본 마켓 사이클 단위를 잡는 것은 매우 중요합니다. 그 이유는 이 기본 단위가 결정되어야 나의 트레이딩의 주기도 결정되기 때문입니다. 예를 들어, 월단위 투자 전략이 있는가하면, 일단위 스윙..
이번 포스팅에서는 데이트레이딩에서 가장 중요하고, 많은 분들이 관심을 가지고 있는 intraday breakout system의 핵심에 대해서 살펴보겠습니다. Intraday breakout system은, 당일에 가격이 특정 기준점을 중심..
지난 번 뉴지스탁 역추세 강의에 이어 2달 만에 새로운 뉴지스탁 업데이트 강의를 시작합니다! 이번에는 업데이트 강의를 2개 준비했습니다. 하나는 많은 분들이 궁금해하시는 종가베팅이고, 나머지는 intraday 역..
이번 시간에는 마크 피셔의 데이트레이딩 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 마크 피셔는 The logical trader의 저자로 잘 알려진 개인 투자자인데요, 그의 저서에서 단순하면서도 효과적인 주식과 선물의 트레이딩..
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Gary Antonacci 가 처음 보급한 dual momentum 전략은 이제 전세계적으로 가장 널리 이용되고 있는 동적 자산 배분 전략의 하나로 자리잡았습니다. 안토나치는 위험 자산/안전 자산에 투자하는 기준으로 12개월의..
더불어 민주당 김철민 의원이 발의한 증권 거래세 개선 정책 토론회가 10월 2일 열립니다. 전세계 최고 수준의 주식 거래세가 적용되고 있는 국내 주식 시장의 거래세가 조금이라도 축소되기를 간절히 바래봅니다..
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이번 포스팅에서는 지난 시간에 이어 데이트레이딩의 진입의 필터링과 유용한 접근법에 대해 지속적으로 살펴보겠습니다. 1. Opening range breakout의 필터링 조건 래리 윌리엄스는 그가 열었던 데이트레이딩 강..
수익성 있는 데이트레이딩 전략을 만들기 위해 반드시 고려해야 하는 요소 중 하나가 바로 거래비용입니다. 월이나 년 단위의 중장기 매매는 거래 비용이 큰 영향을 주지 않지만, 매매의 타임 프레임일 짧아질수록..
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이번 포스팅에서는 단기 매매에 있어서 대단히 중요한 요소인 슬리피지와 매수 미체결에 관한 내용을 다뤄보겠습니다. 중장기 투자에서는 거래 비용과 슬리피지가 상대적으로 큰 문제가 없지만, 단기 매매에 있어..
이번 포스팅에서는 슬리피지에 영향을 주는 요소를 확인해보고 이를 어떻게 극복할 수 있는지 살펴보겠습니다. 1. 슬리피지의 추산 공식 나의 트레이딩 전략상 슬리피지가 얼마나 발생할지는 실제 트레이딩을 하기..
이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심 요소에 대해서 살펴보겠습니다. 우선 그에 앞서 데이트레이딩 기법의 간단한 역사 및 변천사를 알아보고 이후에 데에 트레이딩의 특성에 대해 알아보겠습니다. 1. 데이트레..
이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심이 되는 key level 및 지지와 저항, 그리고 이를 이용한 트레이딩 전략에 대해서 알아보겠습니다. 1. Day trading의 key level 트레이딩에서 모든 가격이 동일한 의미를 지..
만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식..
작년 겨울에 뉴지스탁을 통해 첫 선을 보였던 '수급단타' 전략 강의에 보내주신 많은 분들의 뜨거운 성원에 진심으로 감사드립니다. 여러분들의 성원에 보답하고자 이번에 뉴지스탁을 통한 '역추세 매매 기법' 강..
정량적인 투자 전략을 통해 성공적인 투자 수익을 얻기 위해 필요한 것은 무엇일까요? 기발하고 논리적인 트레이딩 전략? 안정적이고 탄탄한 백테스팅 결과? 쫙 빠진 우상향 그래프? 과최적화 위험을 벗어난 단순..
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한가지 종목에 몰빵하는 것이 위험하기 때문에, 우리는 여러 종목에 분산해서 투자를 합니다. 순수한 주식에 분산을 할 수도 있고, 자산군에 분산해서 투자할 수도 있습니다. 그런데, 학계에서는 순수하게 종목이..
지난 포스팅에서 전략의 수익 곡선 자체에 트레이딩을 하는 방법을 meta-strategy로 살펴본 바 있습니다. 지난 포스팅에서 소개한 meta-strategy는 여러 전략간에 가장 우수한 전략을 선별하는 방식으로 소개해드..
지난 스토리 1) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/2-10-2500-1 지난 스토리 2) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/3-10-2500-2 마커스는 1979년 금선물에 투자하여 어마어마한 수익을 올리..
지난 스토리 1) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/2-10-2500-1 지난 스토리 2) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/3-10-2500-2 지난 스토리 3) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader..
저(systrader79)와 강환국님(Kangcfa)님이 공동으로 저술하여 얼마 전에 ebook으로 출간한 '가즈아! 가상화폐 투자 마법 공식'의 내용을 출판사의 허락 하에 지금부터 연재하려합니다. '가상화폐 투자 마법 공식'..
도박’하지 말고 ‘투자’하세요 가상화폐 시장에서 최대 손실을 10% 이내로 제한하고 연 30% 이상의 안정적인 수익을 낼 수 있는 방법이 있다면 믿으시겠습니까? 가상화폐는 하루에도 50% 이상 등락이 널뛰어서..
단순하다고 무시하지 마세요 가상화폐 열풍이 뜨겁습니다. 작년부터 서서히 달아오르기 시작한 가상화폐 투자가 이제는 연일 인터넷 검색어 상위권을 독식하고 있으며, 머리말을 쓰고 있는 지금도 가상화폐의 대장..
코스닥의 일간/일중 움직임에서 뚜렷한 규칙성이 존재함을 여러 차례 소개한 적이 있는데, 이러한 일중 계절성은 비단 우리나라 주식시장에만 국한된 것이 아니고 다양한 시장에서 공통적으로 나타납니다. 아래 링..
데이트레이더에게 있어 가장 중요한 것은 뭐니뭐니해도 변동성일 것입니다. 변동성이 적으면 수수료와 슬리피지로 먹을 것이 없고, 자잘한 휩소 때문에 수익은 커녕 손실만 누적되기 때문입니다. 따라서, 내가 매..
시장에 존재하는 모멘텀 효과에서는 여러 차례 자세히 다룬 바가 있습니다. 수많은 연구에서 월이나 주단위의 모멘텀 anomaly에 대해 다룬 바가 있고 최근에 이를 이용한 다양한 투자 상품도 많이 나오고 있죠. 그..
지난 포스팅 (클릭) 에서는 Intraday momentum을 이용한 단기 트레이딩 전략을 살펴보았습니다. 개장 후 첫 30분간 상승하면 장종료전 30분에도 상승할 가능성이 높다는 전략이었는데요, 코스닥 ETF에 적용한 결과..
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투자를 시작할 때 고민해야 할 것은 한 두개가 아니지만, 무엇보다도 가장 중요한 것은 장기적으로 수익이 난다도 기대할 수 있는 투자 대상과 투자 전략을 정하는 일이라고 할 수 있습니다. 이것을 정하는 데에는..
뉴지스탁과 함께 하는 systrader79 수급 단타 강의에 보내주신 여러분의 뜨거운 성원에 힘입어, 수강생이 300명을 돌파하였습니다! 뿐만 아니라, 뉴지스탁을 통해 맺어진 인연으로 300명이 넘는 트레이더, 프로그..
이번 포스팅부터는 데이 트레이딩의 핵심 원리를 체계적으로 살펴보겠습니다. 지금부터 제시할 내용은 시스템 트레이딩의 바이블인 세계적인 명저, Perry Kaufmann의 Trading systems and methods (5판, 2013)의 d..
지난 시간 (클릭) 에는 돌파 매매의 기본적인 컨셉에 대해 살펴보았습니다. 여러분께서 아직까지도 돌파매매라는 개념이 생소하고 낯설다면, 지금까지 '떨어질 때 분할 매수해서, 반등할 때 파는' 전략에 너무 익..
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지난 포스팅에서는 돌파매매의 기본적인 개념에 대해서 살펴보았습니다. 이번 포스팅부터는 돌파매매의 일반적인 형태에 대해 살펴보고, 각 전략의 원리와 특성, 대표적인 장단점에 대해서 알아보겠습니다. 1. 돌..
1. 기술적 지표의 최강자는? 트레이딩에 쓰이는 기술적 지표는 셀 수 없이 많지만, 개인적으로 트레이딩에 실제로 활용하는 지표는 그리 많지 않습니다. 제가 주로 활용하는 지표는 주가와 거래량, 매물대 차트,..
이번 포스팅에서는 지금까지 살펴본 변동성 돌파 전략의 원리를 코스닥 ETF에 적용한 결과를 살펴보겠습니다. 변동성 돌파 전략의 원리는 지금까지 여러 번 반복했기 때문에 다시 설명하지는 않겠습니다. 처음 접..
지난 포스팅 (클릭)에서는 마켓 타이밍과 변동성 조절을 이용한 양방향 돌파 전략의 성과를 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 양방향 돌파 전략의 성과를 평균 노이즈 비율과 고정 비중..
이번 포스팅에서는 range position을 이용한 코스닥 오버나잇 전략에 대해 알아보겠습니다. 코스닥 종목을 단기 매매를 하는 사람이라면 누구나 종가에 매수하면 다음날 시가가 평균적으로 상승한다는 것을 잘 알..
만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식..
우리는 앞서 노이즈 비율을 이용한 듀얼 노이즈 전략을 살펴본 바 있습니다. 다시 한 번 간단히 정리하고 넘어가볼까요? 변동성 돌파 전략은 가격의 단기적인 방향성(추세)가 형성되면 방향이 반전되지 않고 해당..
95%의 투자자들이 장기적으로 손실을 보고 퇴출되는 시장에서 단순히 살아남는 수준을 넘어 상상할 수 없는 수준의 수익을 낸 트레이더들이 있습니다. 우리는 이들을 '시장의 마법사'라고 부릅니다. 잭 슈웨거는..
병충해는 두 번 오지 않는다 - 마이클 마커스 (Michael Marcus) 마이클 마커스는 10년간 자기 회사 계좌를 2500배라는 믿을 수 없는 수치로 불린 트레이더입니다. 1969년 존스홉킨스 대학을 우수한 성적으로 졸업..
이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴보았던 암호 화폐를 이용한 변동성 돌파 전략을 좀 더 robust하게 개선시켜보겠습니다. 1. 변동성 돌파 전략, 과연 만능인가? 래리 윌리엄스가 제시한 기초적인 변동성 돌파 전략..
12월 26일, 제가 자동 주식 매매 플랫폼인 뉴지스탁에서 주식 단기 매매 전략 온라인 강의 (클릭)를 시작합니다. 투자에 관한 온라인 및 오프라인 강의에 대한 제안은 그동안 여러 군데서 받았지만 고사했는데요,..