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[국내주식백테스트] 주식초보인데 종목수익 궁금하신분들! 주식학원이나 인강 듣지마시고 백테스트 이용해서 수익률 계산해보기

포트폴리오를 구성하기 이전에 꼭 해야할 과정은 백테스트라고 할수 있다.백테스트를 하기위해서는 Portfoli Visualizer라는 사이트에서 미국주식의 주식종목의 백테스트를 할 수 있었다고 소개했고올웨더 포트폴리오 1번 글에 올웨더 포트폴리오를 백테스트 했을때의 예상수익률을 추정해보았다.하지만, Portfolio Visualizer는 미국주식종목에 대한 백테스트만 할수 있기에 한국 주식을 투자하는 투자자들에게는 백테스트를 할수 없다는 아쉬움이 이었다.최근에 한국주식을 하시는 분이 한국주식 백테스트를 할 수있는 사이트를 만드셨고 이를 한번 활용해보고자 글을 작성하였다.Invest Helper를 클릭하게 되면 국내주식을 백테스트 할 수 있.......

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[재테크공부] 백테스트 용어 정리 연평균 수익률(CAGR), 최대 하락폭 (MDD), 샤프 지수(Sharpe Ratio)

올웨더 포트폴리오 #1번 글에보면 Backtest를 하는 방법에 대해 기술하였다.Backtest는 쉬운말로 보면 과거 내역을 현재에 테스트를해서 현재에도 비슷한 포트폴리오를 갖췄을때 예상 수익을 추정하는 방식을 "백테스트"라고 보면된다.Backtest 결과를 봐도 약어로 처리된 단어가 많이 있는데 이게 의미하는 바가 무엇인지 어려울 것이다.그래서 이번 글에서는 주식종목의 구성을 갖춘 포트폴리오의 백테스트후 나온 결과를 해석 할수 있는 용어에 대해 공부해보고자 한다.오늘 볼 용어는 연평균수익률 (CAGR), 최대 하락폭 (MDD), 샤프비율 (Shape Ratio) 이다.먼저 1. 연평균 수익률 (CAGR)에 대해 살펴보자연평균 수익률 (C.......

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[퀀트투자] 국내 퀀트투자의 성지 "퀀트킹"

요즘 코로나19사태로 주식시장이 폭락이 된후 다시 반등한다는 기사를 보고 주식시장에 관심을 기울이는 사람이 부쩍 늘었다.나역시 이런 이유로 주식에 관심이 생겨 입문을 하였고 공부를 통해서 수익성을 내고싶어 친구들과 독서모임을 하게되었다.2020년 5월부터 1주에 한 권씩 책을 읽기로 하였고 현재까지 총 14권의 금융 관련책을 읽었다.- 부유한노예, 나무를 심은사람, 다보스리포트, 따뜻한 카리스마, 독점의 기술, 마법의 돈굴리기, ETF 초보투자자가 꼭알아야 할 75가지, 잠든사이 월급버는 미국 배당주투자, 위대한 기업에 투자하라, 돈의속성, 전설로 떠나는 월가의 영웅, 재무제표 모르면 주식투자 절대로하지마라, 머니, 할수있다.......

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[주식초보] 투자 포트폴리오를 구성을 위한 요소는 백테스트 (올웨더 포트폴리오)

올웨더 포트포리오는 4계절포트폴리오라고 불리며경제상화에 따른 주식, 채권, 금, 원자재를 모두 투자하여 경제상황에 큰 영향을 받지않고 지속적인 수익을 내는 포트폴리오이다.주식 30%, 채권 55%, 금 7.5%, 원자재 7.5%를 자산을 배분하여 투자하는 방법이다.올웨더 포트폴리오로 자산을 배분하였을때 평균 수익률은 약 9%로 산출이되고 가장 낮은 MDD 즉 수익률이 안좋을때는 -3%정도로 낮다.하지만, 올웨더 포트폴리오가 정말로 몇퍼센트의 수익을 보여주는지 확인하기 위해선 "백테스트"를 해야한다.Porfoli Visualizer는 주식을 선택하고 자산의 비중을 넣어 하고자하는 포트폴리오의 과거 수익률을 계산해주는 사이트이다.......

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[자산관리] 경제적자유를 위한 비용은 얼마가 필요할까? (비용 계산기 포함, 낙원계산기)

현재 재테크 공부를하면서 유투버 "강환국"씨의 유튜브를 시청을 하고있다.이분을 구독하게된 계기는 "할수있다 퀀트투자"를 보고나서 큰 감명을 받아 적은 소액으로 슈퍼가치 투자전략을 하고있다.나의 자산중 10%정도는 슈퍼가치투자전략을 사용하여 연평균 수익 2%를 상승시킬 목적을 가지고있다.올웨더 포트폴리오는 연평균수익은 약 9%정도로 총자산의 수익률을 약11%정도로 맞추고 투자를 진행중이다.나의 자산의 연평균 수익률을 조금이라도 높이고 싶은 마음이다.1~2%가 아주 적은퍼센트라고 생각하는 사람들이 있을수 있다. 1억의 1%는 100만원이고 10억의 1%는 1000만원이다. 이렇게 생각하면 1%가 생각보다 적지.......

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[재테크 도서리뷰] 주식수익 저조한 분들! 재무제표 공부를 통해 주식고수 되는 방법 (사경인 회계사)

재테크 독서모임을 통해서 읽은 책중 하나인 "재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라" 인상 깊어 리뷰를 해보려고 한다.재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라에서는 기업의 경제지표를 재무제표를 보고 기업의 가능성을 가늠할수 있는 척도로 사용을 한다.주식을 하는 상당 수의 사람들이 "너만 알고있어~ " 이말에 혹해서 주식을 몽땅 사고 그로 인해서 수익이 나면 소문이 진짜였네 주가가 하락하면 소문이 거짓이었네 하며 남을 탓한다.하지만, 누구를 탓하기전에 자신의 돈을 투자하는데 남의 말을 믿는게 정말로 맞는 행동인지부터 생각해야하는게 아닌가 싶다.우리는 화장품 하나를 사더라도 수십개의 리뷰.......

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[자산배분] 안전한 자산관리를 위한 필수요소는? 리밸런싱

자산 포트폴리오를 계획한다면 꼭 고려해야 할 사항은 리밸런싱이다.1. 리밸런싱이란?운용하는 자산의 편입비중을 재조정하는 행위를 의미하는데 예를들어 내가 주식 30%, 채권 55%, 금 7.5%, 원자재 7.5%의 비율로 (#올웨더 포트폴리오의 포트폴리오 비중) 포트폴리오를 계획한다고 한다면 처음 구매했을때 종목별로 비율을 맞춘 후 시간이 경과함에 따라 주식, 채권, 금, 원자재 등 종목들이 수익률이 높아지기도 하고 감소하면서 자산에서 항목마다의 비중이 바뀌어 이 비중을 다시 원래 처음에 샀던 비중으로 자산의 비중을 조정하는 것을 의미한다.내 자산의 총액이 1000만원 으로 구매를 했다고 하고 올웨더 포트폴리오 비중으로 자산을.......

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[재테크 도서리뷰] 부자 되고 싶은 분들은 돈의 속성을 읽어보자! (김승호 회장님)

지인의 책선물로 읽게 된 "돈의 속성" 리뷰를 가지려한다.지인분께서 돈의 속성을 선물을 해주어 책을 읽게 되었다. 예전부터 광고에서 자주 접했던 책이기에 읽어보고 싶었던 책이었는데 때마침 잘 됐다 싶어 책을 읽었다.다른 재테크 도서에 나와있는 거처럼 주식시장, 채권시장, ETF가 무엇인지 개념적인 설명과 투자방법에 대한 기술은 없지만 돈의 속성 즉 돈이란 어떤 것이며 돈에대해 어떻게 생각하고 어떤 마인드를 갖고 돈을 생각하며 돈만을 보며 사는 사람들의 생각을 일깨워주는 좋은 책이라고 볼 수 있다.목차를 처음 열었을때 가장 먼저 뜬 목차의 제목은 "돈은 인격체다" 이었다.돈이 인격체라고? 어.......

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[재테크 공부] 보통주와 우선주의 차이와 (삼성전자, LG화학, 현대차, 삼성 SDI 배당률및 배당금) 주식투자하는법

안녕하세요 최근들어 주식투자를 하시는 분들이 많은데 주식이 어떤 개념인지 잘 모르고 주식투자를 하는 ...

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[재테크] 주식초보 투자자를 위한 가치투자하기 위한 지표 (PER, EPS, PBR, BPS)

가치투자를 위해서는 가치가 평가된 정도를 알아야하는데 그때 사용되는 지표가 크게 주가수익비율(PER), 주가순자산비율 (PBR)이다. PER은 아래의 공식으로 설명이 된다.1. 주가 수익비율 (PER, Price Earning Ratio)주가수익비율 = 주가 / 주당순이익 (EPS)2. 주당순이익 (EPS, Earning Per Share)주당 순이익 = 당기 순이익 / 발행 주식수예를 들면 A의 회사 주가가 100만원이고 주당순이익이 1만원 일때의 PER은 100이 된다.간단히 말을하면 A의 회사의 주가가 100만원인데 1년에 주당 순이익이 1만원 일때 100년이 있어야 본전을 뽑을 수 있다는 의미임대개 PER이 10 이하일때 주가가 저평가 되어있다고 볼수 있다. PER이 -.......

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