포트폴리오 이론은 투자자가 다양한 자산을 포트폴리오로 구성하여, 위험과 수익률의 관계를 최적화하는 이론입니다. 이 이론은 모든 자산의 수익률, 변동성, 상관관계, 투자 비중 등을 고려하여 투자 포트폴리오를 구성하고, 최적화된 수익률과 최소화된 위험을 달성하기 위한 방법을 제공합니다.
포트폴리오 이론에서는 자산의 수익률과 변동성에 대한 평균과 분산을 계산하여, 포트폴리오의 수익률과 위험을 계산합니다. 포트폴리오의 수익률은 각 자산의 수익률과 비중을 고려하여 가중 평균한 값이며, 위험은 각 자산의 변동성과 상관관계를 고려하여 계산됩니다.
포트폴리오 이론의 핵심적인 개념은 포트폴리오의 분산 최소화입니다. 포트폴리오의 분산을 최소화하면, 위험도 최소화되며, 이를 위해서는 자산 간의 상관관계를 고려하여 자산들 간.....
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