포트폴리오 최적화는 투자자가 여러 개의 자산에 분산투자하여 수익을 극대화하거나, 리스크를 최소화하는 방법을 연구하는 분야입니다. 이를 통해 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 선호도에 따라 적절한 투자 전략을 선택할 수 있습니다.
포트폴리오 최적화에서는 투자자가 투자할 자산들의 기대수익률과 위험성을 고려하여 효율적인 자산 배분 비율을 계산합니다. 이를 위해서는 먼저, 각 자산의 기대수익률과 위험성을 계산해야 합니다.
자산의 기대수익률은 과거 수익률을 분석하여 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 주식의 경우 종목별로 과거 수익률을 계산하여 평균값을 구할 수 있습니다.
채권의 경우 발행기업이 지급하는 이자율을 기대수익률로 사용할 수 있습니다. 부동산의 경우 임대료나 매도 수익 등으로부터 기대수익률을 계산할 수 .....
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