지난번에 우리는 상대모멘텀 전략과 절대모멘텀 전략에 대해 알아봤습니다. 상대모멘텀 전략은 S&P500 지수 대비 수익률이 증가하고 최대하락률(MDD)는 비슷합니다.
그리고 절대모멘텀 전략은 S&P500 지수 대비 수익률은 비슷하지만 MDD는 대폭 낮춰줍니다. 그렇다면 이 두 가지 전략을 합치면 어떨까요?
듀얼모멘텀 전략 전략의 이름에서부터 알 수 있듯이 듀얼모멘텀 전략은 2가지 모멘텀 전략을 합친 전략입니다. 여기서 2가지 모멘텀은 앞서 알아본 상대 모멘텀과 절대 모멘텀입니다.
이 전략은 게리 안토나치라는 사람이 개발한 전략으로 국내에 듀얼모멘텀 투자 전략이라는 책으로 번역되어있습니다. 이 전략은 수익률을 올려주는 상대 모멘텀 전략과 하락을 방어해주는 절대 모멘텀 전략을 합쳐서 지수투자 대비 수익은 올리.....
원문 링크 : 동적자산배분전략(3) - 듀얼모멘텀 전략
