선형회귀를 활용한 추세 매매 전략

안녕하세요 해외선물 정실장입니다. 오늘은 새로운 보조지표로 활용할 수 있는 선형회귀 보조지표에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

우선 선형회귀를 설명하자면 LRL과 LRS라는 보조지표에 대해서 이해를 하셔야 합니다. LRL(Linear Regression Line) LRL은 선형회귀(Linear Regression Line)라고 하며, 선형회귀선이라고 이해하시면 됩니다.

여기서 과거의 주가를 기준으로 미래의 주가를 예측하는 통계학적 방법이라고 설명하고 있는데요, 예측선과 주가 사이의 거리를 최소화하기 위해 주가를 직선 최소 제곱번을 사용하여 그린 선을 의미합니다. 즉 쉽게 말해 주가의 이동평균선과 유사한 형태를 보이고 있는 추세지표인 LRL은 이동평균선과 달리 현재의 가격을 기초로 미래의 가격을 예측하는 방식으로, 이는 곧 가격이 선형회귀 선상의 상방이나 하방에 존재한다면, 주가는 빠른 시일내로 선형회귀 선상의 범위 안으로 돌아올 것을 예상한다고 해석하면 됩니다.

LRS(Linear R...