[4] 시스템트레이딩 전략(현물)

이제 본격적으로 선별한 전략의 백테스트 결과를 보여드리고 이 전략 사용 방법에 대해서 말씀드리려고 합니다. 현물전략 1번.

바로 백테스트 결과부터 보시죠. 전략 운용기간은 2018.1.1. ~ 2022.11.12.

입니다. 업비트 12시간봉 ETH/KRW에서 수수료 0.05% 적용해서 테스트 했습니다.

보시기 편하게 형광펜으로 표시를 했는데 다시 잘라서 하나하나 확인 시켜 드리겠습니다. 우선 순익은 10,255%입니다.

초기값을 10만원을 입력해서 순익은 102배 정도인 1,020만원 정도가 되었습니다. 다음은 최대 손실폭과 바이앤홀드 리턴입니다.

최대낙폭이라고도 불리우는 최대 손실폭(MDD)은 최대 수익지점 대비 얼마나 빠졌나를 확인할 수 있는 것이고 보통 우리가 투자를 할 때 평가금액이 최대치였을 때를 내 자산이라고 생각하기 때문에 그거 대비 얼마나 빠졌는지로 생각하시면 될 것 같습니다. 20%가 조금 안되는 수치로 확인됩니다. 백테스트에 익숙하신 분이라면 그래도 MDD 20%아...

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