오늘은 비트코인을 제외하고 한국주식 · 미국주식 · 미국채권 · 금 · 원자재 이 5개 자산만으로, 과거 데이터에 기반항리 가장 성과와 안정성의 균형이 좋았던 자산배분 비율을 정리해 드리겠습니다. ※ 비트코인 추가 버전은 아래 링크 참고 ↓ AI가 추천하는 연 수익률 10% 자산배분 방법 (비트코인 포함 버전) 오늘은 스스로 자산배분에 대하여 공부하고 AI를 통하여 완성한 꾸준히 성장 할 수있는 자산배분 방법에 ... blog.naver.com 1. 이상적인 자산배분 비율은?
1-1 자산별 역할 정리 1-2 과거 데이터 기반 가장 이상적인 비율 연 1회 리밸런싱 기준 Sharpe Ratio 최상위 조합 미국주식 40%, 한국주식 10%, 미국채권 25% 금 15%, 원자재 10% 1-3 이 비율이 최적이었던 이유 ① 주식 비중 50%가 변동성 한계점 60% 이상 → 위기 시 낙폭 급증 50% 전후 → 수익 유지, 최대 낙폭(MDD) 급감 ② 미국채권 25%가 리밸런싱 효과 극대화 금...
